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  2. Economics, Finance, Business & Management
  3. Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital
  4. Vol. 2, Issue 1
  5. pp. 1–59

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Büschgen, H. Zum Problem der Planung von Wertpapierbeständen, insbesondere durch Kreditinstitute und Investmentgesellschaften. Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, 2(1), 1-59. https://doi.org/10.3790/ccm.2.1.1
Büschgen, Hans "Zum Problem der Planung von Wertpapierbeständen, insbesondere durch Kreditinstitute und Investmentgesellschaften" Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital 2.1, 1969, 1-59. https://doi.org/10.3790/ccm.2.1.1
Büschgen, Hans (1969): Zum Problem der Planung von Wertpapierbeständen, insbesondere durch Kreditinstitute und Investmentgesellschaften, in: Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, vol. 2, iss. 1, 1-59, [online] https://doi.org/10.3790/ccm.2.1.1
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Zum Problem der Planung von Wertpapierbeständen, insbesondere durch Kreditinstitute und Investmentgesellschaften

Büschgen, Hans

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 2 (1969), Iss. 1 : pp. 1–59

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Publisher Name
Duncker & Humblot
DOI
https://doi.org/10.3790/ccm.2.1.1
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Multiple languages
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59

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Hans E. Büschgen, Köln

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Table of Contents

Section Title Page Action Price
Hans E. Büschgen: Zum Problem der Planung von Wertpapierbeständen, insbesondere durch Kreditinstitute und Investmentgesellschaften\r 1
I. Problemstellung 1
II. Grundlagen der Depotplanungsverfahren\r 5
III. Die Analyse- bzw. Eingabedaten 14
1. Ertragserwartung und Risiko bei der optimalen Portefeuilleplanung 14
a) Ertragserwartung 14
b) (Ertrags-)Risiko 15
IV. Das Optimierungsprogramm 18
V. Grundzüge der Depot-Selektions-Modelle 21
1. Überblick 21
2. Das Markowitz-Modell 21
3. Das Ein-Index-Modell 22
4. Die Multi-Index-Modelle 29
a) Überblick 29
b) Die Kovarianz-Variante des Multi-Index-Modells 32
c) Die Diagonal-Variante des Multi-Index-Modells 36
VI. Zusatzanlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Kreditaufnahme, induzierte Kursschwankungen 38
1. Festverzinsliche Effekten 38
2. Kreditaufnahme 39
3. Induzierte Kursschwankungen 40
VII. Das Umschichtungsproblem 41
VIII. Das Auswahlproblem bei der endgültigen Entscheidung 44
1. Normalverteilte Erwartungen 44
2. Nicht normalverteilte Erwartungen 54
3. Grenzen der Erfassung des Risikoproblems bei der Kapitalanlage 57
IX. Ausblick 58

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