Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Ökonometrie

Hansen, Gerd

doi:10.3790/schm.111.3.337

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Hansen, G. Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Ökonometrie. Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, 111(3), 337-399. https://doi.org/10.3790/schm.111.3.337

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Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Ökonometrie

Hansen, Gerd

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 111 (1991), Iss. 3 : pp. 337–399

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Publisher Name: Duncker & Humblot
DOI: https://doi.org/10.3790/schm.111.3.337
Language: Multiple languages
Pages: 63

Hansen, Gerd

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Cited By

Springers Handbuch der Volkswirtschaftslehre 1

Ökonometrie

Ronning, Gerd

1996
https://doi.org/10.1007/978-3-642-61466-8_3 [Citations: 0]

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Section Title	Page	Action	Price
Gerd Hansen: Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Ökonometrie	337
Inhalt	337
1. Einleitung	338
2. Dynamisches interdependentes ökonometrisches Modell (SEM) und Cointegration von Zeitreihen	339
2.1. SEM und vektorautoregressives Modell (VAR)	339
2.2. Stationäre versus integrierte Variablen	343
2.2.1. Definition	343
2.2.2. Test auf Integrationsgrad	345
2.3. Regressionstheorie bei integrierten Variablen	346
2.4. Dynamische Systeme mit Cointegration	349
2.4.1 Stabilitätseigenschaften des Systems	349
2.4.2. Cointegrations- und Exogenitätstests	354
a) Cointegrationstests anhand einzelner Gleichungen	354
b) Cointegrationstest von Johansen anhand des ECM-Systems	354
c) Exogenitätstest anhand von ŷ	356
d) Ein alternativer Test auf schwache Exogenität	357
2.4.3. Schätzung des ECM	358
a) KQ-Schätzung des ECM (Stock 1987)	359
b) Instrumentenschätzung der Bewley-Transformation (Wickens / Breusch 1988)	360
c) Zweistufiges Engle-Granger-Verfahren	361
d) Maximum-Likelihood-Verfahren nach Park	362
2.4.4. Hypothesentest	363
a) Asymptotische Theorie und Monte-Carlo-Ergebnisse	363
b) Bayesianische Inferenz	364
2.5. Empirische Analysen	365
3. Schätzmethoden für Modelle mit rationalen Erwartungen	365
3.1. Schätzung mit Hilfe von Instrument variablen	367
3.2. Nichtlineare Instrumentvariablen-Schätzung	368
3.3. Full-Information-ML-Schätzung (FIML)	368
3.4. Zwei-Schritt-Instrumentvariablen-Methode (2S2SLS) und verallgemeinerte Momentenmethode (GMM)	369
3.5. Schätzung bei integrierten exogenen Variablen	372
3.6. Identifikation und Stabilität	373
3.7. Empirische Arbeiten	375
4. Analyse von Mikrodaten im Querschnitt	376
4.1. Problemstellung	376
4.2. Modellformulierungen	377
4.3. Maximum-Likelihood-Schätzung der Modelle	378
4.4. Zweistufige Heckman-Schätzung	379
4.5. Messung der Einflüsse von Variablenänderungen	380
4.6. Eigenschaften der Schätzer	381
4.7. Schätzung bei Fehlspezifikation	382
4.8. Modellerweiterungen	383
4.9. Empirische Arbeiten	385
5. Modelle für Paneldaten	385
5.1. Das Modell fester Effekte	386
5.2. Das Modell zufälliger Effekte (Varianz-Komponenten-Modell)	387
5.3. Schätzung des Tobitmodells mit fixen Effekten	389
5.4. Schätzung des Tobitmodells mit zufälligen Effekten	389
5.5. Dynamische Analysen anhand von Paneldaten	390
6. Zusammenfassung	393
Literatur	393

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Springers Handbuch der Volkswirtschaftslehre 1

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