Der Beitrag alternativer Finanzmarktmodelle zur Erklärung des DM/$-Wechselkurses von 1974 (10) — 1981 (5)

Gaab, Werner

doi:10.3790/schm.102.6.601

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Gaab, W. Der Beitrag alternativer Finanzmarktmodelle zur Erklärung des DM/$-Wechselkurses von 1974 (10) — 1981 (5). Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, 102(6), 601-643. https://doi.org/10.3790/schm.102.6.601

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Der Beitrag alternativer Finanzmarktmodelle zur Erklärung des DM/$-Wechselkurses von 1974 (10) — 1981 (5)

Gaab, Werner

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 102 (1982), Iss. 6 : pp. 601–643

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Publisher Name: Duncker & Humblot
DOI: https://doi.org/10.3790/schm.102.6.601
Language: Multiple languages
Pages: 43

Gaab, Werner

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Cited By

Is the performance of the dollar a random process?

Schneider, Rolf

Intereconomics, Vol. 24 (1989), Iss. 4 P.155
https://doi.org/10.1007/BF02928627 [Citations: 1]
Wechselkurstheorien und Wirtschaftspolitik

Bofing, Peter

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 19 (1986), Iss. 2 P.184
https://doi.org/10.3790/ccm.19.2.184 [Citations: 2]

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Section Title	Page	Action	Price
Werner Gaab: Der Beitrag alternativer Finanzmarktmodelle\rzur Erklärung des DM/$-Wechselkurses\rvon 1974 (10) - 1981 (5)	601
Einleitung	601
1. Das „monetaristische\" Modell	604
2. Ein Wechselkursmodell mit langsamer Preisanpassung: Das Dornbusch-Modell	610
3. Inflexible Preise, Portfolio-Theorie und Interaktion von Strom- und Bestandsgrößen: Eine Erweiterung des Dornbusch-Modells	614
4. Empirische Untersuchung	618
4.1 Zur Auswahl der Daten	618
4.2 Ergebnisse	620
5. Zusammenfassung	631
Anhang I: Das monetaristische Modell mit rationalen Erwartungen	633
Anhang II: Das Dornbusch-Modell	634
Anhang III: Synthese aus Dornbusch-Modell und Portfolio-Modell	636
Anhang IV: Definitionen und Quellenangaben für die verwendeten Daten	637
Zusammenfassung	639
Summary	639
Literatur	639

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