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Integriertes Risikomanagement im landwirtschaftlichen Betrieb

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Starp, M. (2006). Integriertes Risikomanagement im landwirtschaftlichen Betrieb. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-52261-3
Starp, Michael. Integriertes Risikomanagement im landwirtschaftlichen Betrieb. Duncker & Humblot, 2006. Book. https://doi.org/10.3790/978-3-428-52261-3
Starp, M (2006): Integriertes Risikomanagement im landwirtschaftlichen Betrieb, Duncker & Humblot, [online] https://doi.org/10.3790/978-3-428-52261-3

Format

Integriertes Risikomanagement im landwirtschaftlichen Betrieb

Starp, Michael

Betriebswirtschaftliche Schriften, Vol. 166

(2006)

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Abstract

Vor allem die unbeeinflussbaren Preis- und Ertragsschwankungen bewirken, dass die Einkommen in der Landwirtschaft unsicher sind. Die Auswirkungen auf den Betrieb können jedoch durch das Anbauprogramm, die Lagerhaltung sowie durch den Abschluss von Liefer- und Warenterminkontrakten aktiv gesteuert werden.

In einem integrierten Ansatz entwickelt Michael Starp ein Entscheidungsunterstützungsmodell, um in Abhängigkeit vom Grad der Risikoaversion und der aktuellen Betriebs- und Marktsituation die optimale Handlungskombination zu finden. Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Preise und deren Korrelationen werden auf der Grundlage historischer Zeitreihen durch stochastische Prozesse abgebildet. Berücksichtigung finden ferner die standortspezifischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Erträge. Mit diesen Inputdaten simuliert Starp die gesamtbetriebliche Gewinnverteilung. Zielfunktion ist ein Risko-Wert-Modell, in dem als Risikokomponente der Ausfallerwartungswert und als Wertkomponente der Erwartungswert des Gewinns einfließt. Das Modell wird an zwei Beispielsbetrieben mit jeweils zwei Marktsituationen und unterschiedlicher Gewichtung der Risikokomponente angewendet und bewertet. Ferner vergleicht der Autor die Optimierungsergebnisse, wenn anstatt des Ausfallerwartungswertes die Varianz verwendet wird. Er führt auch einen Vergleich zur Erwartungsnutzentheorie durch.

Table of Contents

Section Title Page Action Price
Vorwort 5
Danksagung 7
Inhaltsverzeichnis 9
Verzeichnis der Abbildungen, Tabellen und des Anhangs 11
Abkürzungsverzeichnis 18
1. Einleitung 21
1.1 Motivation 21
1.2 Zielsetzung 23
1.3 Vorgehensweise 24
2. Risikomanagement als fortlaufender Steuerungsprozess 25
2.1 Risiko und Entscheidung unter Unsicherheit 25
2.2 Risikomanagement im integrierten Ansatz 26
2.3 Risikoidentifikation und -abgrenzung 28
2.4 Risikoquantifizierung 33
2.5 Risikosteuerungsmöglichkeiten 36
2.6 Risikokontrolle 37
3. Risikobeurteilung 38
3.1 Konzept der stochastischen Dominanz 39
3.2 Konzept des Erwartungsnutzens 44
3.3 Risiko-Wert-Modelle 56
3.3.1 Risikomaße 58
3.3.1.1 Momente der Verteilung 58
3.3.1.2 Lower Partial Moments (LPM) 62
3.3.2 Wertmaße 67
3.3.2.1 Erwartungswert 67
3.3.2.2 Upper Partial Moments 67
3.3.3 Bewertung der Risiko-Wert-Modelle 68
3.4 Auswahl der Zielfunktion 74
4. Grundlagen zur Modellierung von Zeitreihen 77
4.1 Einleitung und Abgrenzung 77
4.2 Komponentenzerlegung 80
4.3 Autokorrelation 83
4.4 Stochastische Prozesse 85
4.5 Box-Jenkins-Methode 91
4.6 GARCH-Modell 95
4.7 Anpassung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen 96
4.8 Bestimmung der Interkorrelationen 99
4.9 Prognose der Zeitreihen 100
4.9.1 Analytischer Ansatz 100
4.9.2 Monte-Carlo-Simulation 102
4.9.2.1 Latin Hypercube Sampling (LHS) 104
4.9.2.2 Ziehung korrelierter Zufallszahlen 104
5. Ergebnisse der Zeitreihenanalyse 109
5.1 Preisrisiken im Ackerbau 109
5.2 Ertragsrisiken im Ackerbau 127
5.3 Preisrisiken für Mastschweine und Ferkel 135
5.4 Interkorrelationen 139
5.5 Modellierung der künftigen Entwicklung 141
6. Modellbeschreibung 147
6.1 Aufbau des Entscheidungsmodells 147
6.1.1 Deckungsbeitrag Ackerbau 149
6.1.2 Besonderheiten aufgrund der Zuckermarktordnung 151
6.1.3 Deckungsbeitrag in der Schweinemast 154
6.1.4 Fixe Kosten und Betriebsprämie 156
6.1.5 Lagerhaltung 157
6.1.6 Lieferkontrakt 162
6.1.7 Terminkontrakt 166
6.2 Ablauf des Modells 173
6.3 Implementierung des Optimierungsmodells in Excel 177
7. Anwendung des Modells 179
7.1 Beschreibung der Datenbasis 179
7.1.1 Marktunabhängige Datensätze 180
7.1.2 Marktabhängige Datensätze 186
7.2 Simulation der Zielbeiträge 188
7.3 Optimierungsergebnisse 195
7.4 Optimierung mit alternativen Zielfunktionstypen 210
7.4.1 Erwartungswert-Varianz-Ansatz 210
7.4.2 Nutzenmaximierung mit exponentieller Nutzenfunktion 212
7.5 Bewertung des Modells 214
8. Zusammenfassung 216
Anhang 219
Literaturverzeichnis 232
Sachregister 243