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Kartell und Marktprozeß

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Haas, A. (2002). Kartell und Marktprozeß. Ein stochastischer Ansatz. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-50758-0
Haas, Armin. Kartell und Marktprozeß: Ein stochastischer Ansatz. Duncker & Humblot, 2002. Book. https://doi.org/10.3790/978-3-428-50758-0
Haas, A (2002): Kartell und Marktprozeß: Ein stochastischer Ansatz, Duncker & Humblot, [online] https://doi.org/10.3790/978-3-428-50758-0

Format

Kartell und Marktprozeß

Ein stochastischer Ansatz

Haas, Armin

Volkswirtschaftliche Schriften, Vol. 521

(2002)

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Abstract

Häufig unterlaufen Kartelle wettbewerbsrechtliche Beschränkungen und werden illegal tätig. Der Autor beleuchtet die empirischen Schwierigkeiten, die sich daraus für die Kartellforschung ergeben. Auf der Ebene der Kartelltheorie stellt sich das Problem, daß die verwendeten spieltheoretischen Konzepte nur eingeschränkt in der Lage sind, die Prozeßhaftigkeit realer Märkte darzustellen. Um den Prozeßcharakter von Märkten abbilden zu können, wird deshalb die Theorie diskreter Entscheidungen weiterentwickelt.

Auf dieser Basis läßt sich die Wechselwirkung zwischen der Mikro- und der Makroebene eines Marktes analysieren und eine Vermutung von Praktikern theoretisch untermauern: Trotz des Trittbrettfahrerproblems kann es einem Kartell ohne bindende Verträge und ohne Bestrafungsmechanismen gelingen, über lange Zeit erfolgreich zu sein. Zwar erreicht das Kartell nicht das Monopoloptimum, ist aber deutlich erfolgreicher als es dem Wettbewerbsgleichgewicht entspricht. Die häufig geäußerte These, das Trittbrettfahrerproblem führe letztlich zur Wettbewerbslösung, ist demnach nicht haltbar.

Table of Contents

Section Title Page Action Price
Inhaltsverzeichnis 5
Abbildungsverzeichnis 9
Α. Ziel und Aufbau der Arbeit 13
I. Die Ziele der vorliegenden Arbeit 13
II. Der Aufbau der Arbeit 14
B. Grenzen einer Kartelltheorie 18
I. Das Kartellproblem 19
II. Kartelle als empirisches Phänomen der Wirtschaftsgeschichte 20
III . Die systematische Verzerrung der Datengrundlage 22
IV. Die Grenzen empirischer Kartelltheorie 24
C. Zentrale Konzepte der bestehenden Kartelltheorie 27
D. Neue Perspektiven für die Kartelltheorie 34
E. Die Modellierung von Marktprozessen 40
I. Marktprozesse 40
II. Stochastische Ansätze für die Mikro-Makro-Koppelung 44
III. Statistische Mechanik, Psychophysik und die Theorie diskreter Entscheidungen – ein Brückenschlag 47
F. Die Grundideen des neuen Modells 54
G. Der Aufbau des Modells 59
I. Die Nachfrageseite 59
II. Die Angebotsseite 62
III. Die Entscheidungssituationen 62
IV. Vergleich der Entscheidungsalternativen 64
V. Die Übergangswahrscheinlichkeiten 67
1. Die Übergangswahrscheinlichkeit für die Quotenänderung 67
2. Die Übergangswahrscheinlichkeit für den Austritt aus dem Kartell 68
3. Die Übergangswahrscheinlichkeit für den Eintritt in ein Kartell 69
4. Der Status quo und die Alternativen 70
5. Die Verbleibewahrscheinlichkeit im Status quo 71
H. Die Markov-Kette 72
I. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung über dem Zustandsraum 73
II. Einzelne Realisationen der Markov-Kette 75
III. Eigenschaften der Markov-Kette 76
1. Irreduzibilität 76
2. Aperiodizität 79
3. Rekurrenz 80
4. Ergodizität 80
IV. Zwei Betrachtungsweisen der Markov-Kette 80
I . Die Modelle 1 bis 4 82
I. Modell 1 83
1. Die stationäre Verteilung 85
2. Einzelne Realisationen 87
3. Fundamentale Prognoseprobleme 93
4. Möglichkeiten der Prognose 103
II. Modell 2 105
III. Modell 3 112
IV. Modell 4 116
V. Diskussion 121
J. Die Modelle 1γ bis 4γ 124
I. Die Anreize zur Zustandsänderung 126
1. Das Verhältnis der Modelle 1γ bis 4γ zu den Modellen 1 bis 4 128
2. Die Variation von γ 128
II. Modell 1γ 131
III. Modell 4γ 143
IV. Modell 2γ 144
V. Model 3γ 144
VI. Diskussion 150
K. Ausblick auf weitere Forschungsfragen 153
I. Wechselwirkung der Mikroeinheiten 153
II. Der Ölmarkt 154
III. Agentenbasierte Wirtschaftstheorie 157
Zusammenfassung 161
Anhang 167
I. Parameter der Preis-Absatz-Funktionen 167
II. Cournot-Nash-Gleichgewichte der Modelle 169
1. Modell 1 169
2. Modell 2 171
3. Modell 3 172
4. Modell 4 173
5. Die Modelle 1γ bis 4γ 174
III. Konvergenzgeschwindigkeit von Markov-Ketten 175
1. Der Satz von Perron-Frobenius 175
2. Diagonalisierbare Matrizen 176
3. Zu den Eigenwerten einiger Modelle 179
Literaturverzeichnis 181
Personen- und Sachverzeichnis 187