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Gesamtwirtschaftliche Modelle in der Bundesrepublik Deutschland: Erfahrungen und Perspektiven

Editors: Heilemann, Ullrich | Wolters, Jürgen

Schriften des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Vol. 61

(1998)

Additional Information

Book Details

Abstract

Makroökonometrische Modelle sind in Deutschland aus der kurzfristigen Wirtschaftsprognose und der Prozeßanalyse nicht mehr wegzudenken. Die Entwicklung dahin war zwar auch von Verlangsamungen und Unterbrechungen begleitet - die generelle Disreputation der Makroökonomie in den siebziger Jahren, Lucas-Kritik sowie überzogene Versprechungen der Modellbauer und die z. T. wenig transparente Modellpraxis waren nicht ohne Spuren geblieben. Der zunehmenden Verbreitung der Modelle und der Akzeptanz der Modelle stand dies aber letztlich nicht im Wege.

Der vorliegende Band enthält die Ergebnisse eines Workshops (29./30. November 1996 im RWI in Essen), zu dem sich ein kleiner Kreis von Experten der "Produzenten-" sowie der "Nutzerseite" zusammenfand, um im Lichte ihrer Erfahrungen die theoretischen, methodischen und inhaltlichen Perspektiven der Modellarbeit zu diskutieren. Mit der Vorlage der Konferenz-Papiere soll nicht nur die Fachdiskussion befruchtet werden, in gleichem Maße geht es auch darum, den weniger unmittelbar in der Modellarbeit Engagierten einen kompetenten und aktuellen Überblick über den Stand wichtiger im Einsatz befindlicher makroökonometrischer Modelle zu geben. Darüber hinaus werden die Anforderungen ihrer Adressaten in der deutschen und europäischen Wirtschaftspolitik an die Modelle und ihre Ergebnisse dargestellt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Vorstellung der Möglichkeiten der Kointegrationsanalyse und der Real business cycle Modelle. Probleme der Datenqualität und der Leistungsfähigkeit von Mehrländer-Modellen runden die Erörterung der Perspektiven ab.

Table of Contents

Section Title Page Action Price
Vorbemerkungen 5
Prof. Dr. Uwe Westphal in memoriam 7
Inhaltsverzeichnis 11
Ullrich Heilemann / Jürgen Wolters: Gesamtwirtschaftliche ökonometrische Modelle: Einführung und Zusammenfassung 13
I. Erfahrungen mit gesamtwirtschaftlichen Modellen in der Bundesrepublik 17
Die Produzenten-Perspektive 17
Die Konsumenten-Perspektive 20
II. Perspektiven der Modellarbeit 21
III. Ergebnisse 23
Wilfried Jahnke: Probleme und Perspektiven in der Verwendung des makro-ökonometrischen Modells der Deutschen Bundesbank 27
1. Anfänge der ökonometrischen Modellbildung in Deutschland 27
2. Entwicklungsphasen des makro-ökonometrischen Modells der Deutschen Bundesbank 29
3. Verwendung des Modells als Prognoseinstrument 34
4. Simulationsrechnungen zur wirtschaftspolitischen Analyse 36
5. Perspektiven für die Weiterentwicklung des Modells 42
Bibliographie des makro-ökonometrischen Modells der Deutschen Bundesbank 44
Dietrich Lüdeke: Das Freiburger Modell: Erklärungs- und Prognosegüte sowie die Modellierung zeitvariabler Parameter und vereinigungsbedingter Effekte 47
1. Zur Entstehungsgeschichte des Modells 47
2. Erklärungsgegenstand und Schätzung 48
3. Erklärungs- und Prognosegüte 49
4. Modellierung systematisch in der Zeit variierender Parameter 52
5. Systematisch variierende Parameter im Freiburger Modell sowie ihre Eignung zur Erfassung vereinigungsbedingter Effekte 54
6. Die Erfassung wiedervereinigungsbedingter Effekte ausschließlich durch Shiftvariablen 58
Ullrich Heilemann: Erfahrungen mit dem RWI-Konjunkturmodell 1974 bis 1994 61
1. Der Erklärungsrahmen 63
2. Theoretische Fundierung 67
2.1. Die Einzelgleichungsebene 67
2.2. Die Ebene des Gesamtmodells 72
3. Die empirische Fundierung 72
3.1. Die Schätzgleichungen 72
3.2. Die Modellreaktionen insgesamt 78
4. Die Modellpraxis 81
5. Die Prognosegenauigkeit 84
6. Perspektiven 91
Oliver Dieckmann / Uwe Westphal: Deutsche Einheit und europäische Integration im Spiegel eines makroökonometrischen Modells: Ein Bericht über das SYSIFO-Modell 95
1. Einleitung 95
2. Die Entwicklung des SYSIFO-Modells im Überblick 96
3. Die Berücksichtigung der Deutschen Einheit: ein Blick zurück 99
4. Die Einbeziehung der Europäischen Integration: ein Blick voraus 102
5. Politikanalyse mit dem SYSIFO-Modell: Die steuerfinanzierte Senkung der Lohnnebenkosten 104
5.1. Steuerstruktur, Mehrwertsteuer und der Stand der Diskussion 105
5.1.1. Steuerstruktur und deren Änderung 105
5.1.2. Umfang der Belastung durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 106
5.1.3. Stand der Entlastungsdiskussion Ende 1996 106
5.2. Die voraussichtliche Entwicklung (Baseline bis 2002) 107
5.3. Vorschläge zur Änderung der Steuerstruktur ab 1998 108
6. Zusammenfassung und Perspektiven 112
Wolfgang Franz / Klaus Göggelmann / Peter Winker: Ein makroökonometrisches Ungleichgewichtsmodell für die westdeutsche Volkswirtschaft 1960 bis 1994: Konzeption, Ergebnisse und Erfahrungen 115
1. Einführung 115
2. Die Grundkonzeption des Modells 116
3. Ein Modell dynamischer Anpassung der Beschäftigung 119
4. Die Struktur des Modells 121
5. Die Komponenten des Modells im Detail 122
5.1. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 122
5.1.1. Konsum 123
5.1.2. Staatliche Güternachfrage 126
5.1.3. Anlageinvestitionen 127
5.1.4. Wohnbauinvestitionen 129
5.1.5. Vorrats Veränderungen 130
5.1.6. Exporte 132
5.1.7. Importe 133
5.2. Der Kreditmarkt 135
5.3. Geldpolitik 139
5.4. Löhne und Preise 140
5.4.1. Löhne 140
5.4.2. Preise 141
5.4.3. Schätzergebnisse 141
5.5. Staatssektor 143
5.5.1. Staatsausgaben 143
Soziale Leistungen 143
Zinszahlungen 144
5.5.2. Staatseinnahmen 145
Lohnsteuer 145
Restliche direkte Steuern 145
Indirekte Steuern 147
5.6. Produktivitäten 149
5.7. Die aggregierten Arbeits· und Gütermarktfunktionen 152
5.7.1. Gütermarkt 152
5.7.2. Arbeitsmarkt 153
6. Simulationen mit dem Modell 156
6.1. Erhöhung der indirekten Steuern 157
6.2. Abschwächung der Eigenkapitalrestriktion 159
6.3. Zusammenfassung der Ergebnisse 162
7. Zusammenfassung und Ausblick 162
Literatur zum Konstanzer aggregierten Ungleichgewichtsmodell 162
Hans-Günther Süsser: Gesamtwirtschaftliche Modelle aus der Sicht der Konsumenten: die nationale Perspektive 167
Gewandelte Bedeutung ökonometrischer Modelle für die Politikberatung 167
Das Ziel „Halbierung der Arbeitslosigkeit bis 2000“... 169
... und das Aufzeigen von Wegen zu seiner Realisierung mittels eines makroökonometrischen Modells 170
Die Modellannahmen... 171
... und zehn kritische Anmerkungen zu den simulierten Ergebnissen 172
Aufgezeigte Lösungsmöglichkeiten vernachlässigen objektiv vorhandene Restriktionen 174
Schließlich: Verbleibende Wünsche der Konsumenten an die Modellbauer 175
Jürgen Kröger: Gesamtwirtschaftliche Modelle aus der Sicht der Konsumenten: die internationale Perspektive 177
1. Einführung 177
2. Das Quest-Modell 177
2.1. Eigenschaften 177
2.2. Prognoseeinsatz 178
2.3. Das Busy-Modell 179
2.4. Herausforderung Währungsunion 179
Jürgen Wolters: Makroökonometrische Modelle und Kointegration 181
1. Einleitung 181
2. Darstellung von Strukturmodellen als Fehlerkorrekturmodelle 184
3. Analyse von Fehlerkorrekturmodellen 187
4. Schlußfolgerungen 191
Gerd Hansen: Strukturstabilität in Cointegrationsbeziehungen 193
1. Einführung 193
2. Test auf Parameterstabilität in ökonomischen Cointegrationsbeziehungen 194
2.1. Test auf Strukturbruch in Einzelgleichungsmodellen 194
2.2. Test auf strukturelle Stabilität 196
2.3. Test auf Strukturbruch in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen (VEC) 198
3. Der Deutsche Arbeitsmarkt vor und nach der Wiedervereinigung 199
3.1. Die Insider – Outsider Hypothese 200
3.2. Daten und empirische Ergebnisse für Westdeutschland 201
3.3. Gibt es ein stabiles Arbeitsmarktmodell für das wiedervereinigte Deutschland? 204
4. Die Stabilität der Deutschen Geldnachfrage für M3 207
5. Schlußfolgerung 208
Anhang 209
Horst Rinne: Datenqualität 215
1. Aspekte der Datenqualität 215
2. Qualität von VGR-Daten 217
2.1. Qualitätsurteile durch Experten 217
2.2. Statistische Salden 219
2.3. Revisionen 223
2.3.1. Sensitivität der Parameterschätzung 224
2.3.2. Verlust an Prognosegenauigkeit 225
3. Ausblick 227
Bernd Lucke: Real Business Cycle Modelle – eine Alternative zu herkömmlichen makroökonometrischen Konjunkturmodellen? 229
1. Einleitung 229
2. Ein prototypisches RBC-Modell 231
3. RBC-Modelle als Alternative zu konventionellen Konjunkturmodellen 241
4. RBC-Modelle als Komplemente zu konventionellen Konjunkturmodellen 250
5. Schlußbemerkungen 253
Roland Döhrn / Josef Schira: Internationale Perspektive: Zur Leistungsfähigkeit von Mehrländer-Modellen 255
1. Theoretische Aspekte der modellmäßigen Behandlung weltwirtschaftlicher Zusammenhänge 257
1.1. Einkommens- und Beschäftigungswirkungen von Fiskal- und Geldpolitik 257
1.2. Wirkungen auf die Wechselkurse 258
2. Aufbau und Struktur von Mehrländer-Modellen 261
3. Zu den Simulationsleistungen von Mehrländer-Modellen 264
3.1. Zur Wirkung der Übertragungsmechanismen 265
3.1.1. Fiskalpolitik 265
3.1.2. Geldpolitik 268
3.2. Wechselkursentwicklung unter alternativen Politik-Regimes 268
3.3. Relevanz des internationalen Übertragungsmechanismus 271
4. Folgerungen 273
Verzeichnis der Autoren und Teilnehmer 275