Banken, Finanzierung und Unternehmensführung

doi:10.3790/978-3-428-51527-1

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Burkhardt, T., Körnert, J., Walther, U. (Eds.) (2004). Banken, Finanzierung und Unternehmensführung. Festschrift für Karl Lohmann zum 65. Geburtstag. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-51527-1

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Banken, Finanzierung und Unternehmensführung

Festschrift für Karl Lohmann zum 65. Geburtstag

Editors: Burkhardt, Thomas | Körnert, Jan | Walther, Ursula

Betriebswirtschaftliche Schriften, Vol. 162

(2004)

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Additional Information

Book Details

Publisher Name: Duncker & Humblot
ISBN: 978-3-428-51527-1
978-3-428-11527-3 (print edition)
DOI: https://doi.org/10.3790/978-3-428-51527-1
Edition: 1
Language: German
Pages: 529
Collections: WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996–2005
NBE WISO
NBE D&H
Subjects: Business & Management

Pricing

Institution: € 166.00 (incl. local VAT if applicable)
Individual: € 109.90 (incl. local VAT if applicable)

Abstract

"Banken, Finanzierung und Unternehmensführung" sind die Themen, die im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses und Werkes von Professor Dr. Karl Lohmann stehen. Ihm ist dieser Band als Festschrift zu seinem 65. Geburtstag gewidmet. Karl Lohmann studierte zunächst Mathematik, Physik und Philosophie in Berlin und Göttingen. Als junger Diplom-Physiker wandte er sich zuerst Fragen aus dem Bereich der Strömungsforschung bei der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen zu, bevor er von Hans-Dieter Deppe für die bank- und finanzwirtschaftliche Forschung und Lehre gewonnen werden konnte. Seither war er an der Universität Göttingen und der Technischen Universität Bergakademie Freiberg tätig.

Dreiundzwanzig Beiträge beleuchten grundlegende und aktuelle Fragen der Bank- und Finanzwirtschaft sowie der Unternehmensführung. Die inhaltliche und methodische Vielfalt der Beiträge reflektiert die breiten Interessen des Jubilars. Siebenunddreißig Autoren - Wissenschaftler und Praktiker -, die sich alle Karl Lohmann eng verbunden fühlen, stellen jeweils ein Thema aus der eigenen aktuellen Forschung oder praktischen Erfahrung heraus zur wissenschaftlichen Diskussion. Damit präsentiert der Band ein weites und interessantes Spektrum von Fragestellungen und Lösungsansätzen, das für Wissenschaftler, Praktiker und Studierende anregend und gewinnbringend ist. Jeder Beitrag ist für sich selbst und ohne Bezug zu anderen Beiträgen verständlich - gleichwohl sind die wechselseitigen Bezüge vielfältig und fruchtbar. Das Ergebnis spiegelt die für bank- und finanzwirtschaftliche Fragen typische Mischung aus Aktualität und Kontinuität wider. Fragen der Bewertung und des Risikomanagements sowie der finanziellen Unternehmensführung bilden Schwerpunkte der Festschrift, die in ihrer Breite aber vom Rechnungswesen bis hin zu juristischen Fragestellungen reicht.

Section Title	Page	Action	Price
Vorwort der Herausgeber	5
Inhaltsverzeichnis	9
Gerrit Brösel / Rolf Dintner / Frank Keuper: Quo vadis Unternehmensführung? Über die nicht vorhandene Dichotomie von Sach- und Dienstleistungsunternehmen	11
A. Unternehmensfuhrung – eine Frage von Sach- oder Dienstleistungsproduktion?	11
B. Konvergenz – eine branchenübergreifende Entwicklung	13
C. Mass Customization – eine branchenübergreifende Entwicklung	16
D. Konvergenz – Relaxation der Dichtomie von Sach- und Dienstleistungen durch Leistungsbündelung	18
E. Mass Customization – Relaxation der Dichotomie von Sach- und Dienstleistungen durch die Schaffung eines einheitlichen Interaktionsparadigmas	22
F. Unternehmensfuhrung – keine Frage von Sach- und Dienstleistungsproduktion	26
Literaturverzeichnis	26
Thomas Burkhardt: Cost-Averaging als Anlagestrategie	29
A. Einführung	29
B. Cost-Averaging als Portfolioselektionsstrategie	30
C. Der Cost-Averaging-Effekt: Stand der Literatur	32
D. Untersuchungsdesign und weitere Vorgehensweise	36
E. Endvermögensverteilungen für die Strategiealternativen	37
I. Rein riskante Einmalanlage	37
II. Riskante Anlage in Verbindung mit risikofreier Anlage	38
III. Cost-Averaging	38
F. Stochastische Dominanzrelationen für risikoaverse Anleger	40
I. Definitionen und Grundlagen	40
II. Rein riskante Einmalanlage versus CA	42
III. Riskante Einmalanlage mit risikofreier Anlage versus CA	43
G. Zusammenfassung und Ausblick	46
Literaturverzeichnis	47
Olaf Ehrhardt: Tobins Q, strategische Investitionen und Vergütungsanreize: Eine empirische Analyse US-gelisteter Halbleiterunternehmen	49
A. Innovation, Produktmarkt und Managemententscheidung	49
B. Halbleiterbranche	50
C. Empirische Analyse	52
I. Hypothesen und Untersuchungsdesign	52
II. Definitionen der Proxy-Variablen	53
1. Tobins Q	53
2. Forschung und Entwicklung	54
a) Produktinnovationsrate und Wettbewerb im Produktmarkt	54
b) Wertschöpfungskette und F&E-Aktivitäten	55
c) Skaleneffekte	55
d) Chancen und Risiken der F&E-Aufwendungen	55
e) Patente	56
3. Externer Technologie- beziehungsweise Know-how-Erwerb	56
4. Investitionen in die Fertigungstechnologie	57
5. Anreiz- und Vergütungssysteme	57
6. Kontrollvariablen	58
III. Datensatz	59
IV. Ergebnisse der Regressionsanalyse	59
D. Zusammenfassung	62
Literaturverzeichnis	62
Margit Enke / Martin Reimann: „Marketing und Finanzierung“ – Zwei Seiten einer Medaille	65
A. Einleitung	65
B. Begriffe und Theorie	66
I. Investment Professionals	67
II. Verhalten von Investment Professionals	68
III. Investor Relations	70
IV. Kultur	72
C. Hypothesenbasierte Ansatzpunkte	75
I. Stimulus der Investor Relations	76
II. Organismus des Investment Professionals	77
III. Reaktion des Investment Professionals	79
D. Zusammenfassung und Ausblick	80
Literaturverzeichnis	82
Egon Franck / Carola Jungwirth: Selektionsstrategien im Venture Capital-Geschäft	87
A. Einleitung	87
B. Selbstselektion im Venture Capital-Geschäft	88
C. Interessenabweichung und „Irrationalität“	91
D. Das Rätsel stark variierender Selektionszeiten	95
I. Trade-offs bei der Strategiewahl	95
II. Typen von Venture Capitalisten und Strategiewahl	96
1. Kalkül des auf High-Techs spezialisierten Venture Capitalisten	97
2. Kalkül des auf Low-Techs spezialisierten Venture Capitalisten	98
E. Fazit	99
Literaturverzeichnis	101
Thomas Hering: Quo vadis Bewertungstheorie?	105
A. Methodenvielfalt	105
B. Bewertungsschulen	107
I. Deutsche Schule	107
1. Klassische Bewertungstheorie	107
2. Moderne Bewertungstheorie	108
II. Angelsächsische Schule	109
1. Klassische Bewertungstheorie	109
2. Neoklassische Bewertungstheorie	110
III. Schulenvergleich	112
1. Deutscher Erkenntnisvorteil	112
2. Angelsächsische Selbstgenügsamkeit	112
C. Bewertungsparadoxe	114
I. Unendlichkeitsparadox	114
II. CAPM- und DCF-Paradox	115
D. Diagnose und Prognose	117
Literaturverzeichnis	120
Bernd Hofmann et al.: Der Cost Average-Effekt in der Anlageberatung – Einsatzmöglichkeiten und Grenzen sowie deren mathematische Hintergründe	123
A. Einführung	123
I. Der Cost Average-Effekt im Finanzmarketing	124
II. Der Cost Average-Effekt in der Literatur	125
III. Anforderungen an Informationen	128
Β. Harmonisches Mittel versus arithmetisches Mittel	131
I. Der Cost Average-Effekt aus mathematischer Sicht	131
II. Durchschnittskosten bei Sparplänen in ein Asset mit deterministischer sinusförmiger Preisentwicklung	132
C. Sparpläne in ein Asset mit stochastischer Preisentwicklung	137
I. Untersuchungsdesign	137
II. Charakterisierung der Endvermögen	141
III. Erwartungswert der Endvermögen	143
IV. Standardabweichung der Endvermögen	145
V. Ausfallrisikomaße der Endvermögen	146
D. Zusammenfassung und Schlußfolgerung	149
Literaturverzeichnis	152
Detlev Hummel / Bert Helwing: Institutionenökonomische Modellierung von Kapitalbeteiligungsgesellschaften – ein empirischer Bewertungsansatz für den deutschen Markt	155
A. Einführung	155
B. Aktuelle Marktsituation	156
C. Theoretische Einordnung der Auswahlproblematik	157
I. Ansätze der Neuen Institutionenökonomik	157
II. Beziehungsebenen einer Beteiligungsfinanzierung	159
III. Agencyprobleme der Beteiligungsfinanzierung	161
D. Lösungsmöglichkeiten für Agencyprobleme	164
I. Organisierter Markt	164
II. Alternative Kooperationsdesigns	165
E. Bewertung von Kapitalbeteiligungsgesellschaften	168
I. Darstellung des Bewertungsmodells	168
II. Anwendung auf Gesellschaftstypen	170
F. Fazit	173
Literaturverzeichnis	173
Stefan Huschens: Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen	177
A. Einführung	177
Β. Ausfallkorrelationen und Assetkorrelationen	179
C. Intensitätsmodellierung	181
D. Korrelationen im Ein-Faktormodell	182
E. Stochastische Ausfallwahrscheinlichkeiten	183
F. Dynamische Modellierung des gemeinsamen Faktors	184
G. Korrelationen im allgemeinen Faktormodell	185
H. Schlußbemerkungen	186
Literaturverzeichnis	187
Friedrich Janssen: Unternehmensführung mit Finanzkennzahlen	189
A. Einleitung	189
B. Die ausgewählten Konzepte im Überblick	190
I. Das EVA-Konzept	190
II. Das Cash Flow Return on Investment-Konzept	193
C. Exemplarische Problemfelder der Finanzkennzahlen in der Praxis	194
I. Akzeptanz und Anwendung der wertorientierten Kennzahlen in der Praxis	194
II. Umstellung der externen Rechnungslegung auf internationale Normen	196
III. Berücksichtigung börsennotierter Minderheiten	200
D. Auswirkungen der Konzepte auf Finanzinvestitionen	202
E. Fazit	203
Literaturverzeichnis	203
Jan Körnert: Der Managementansatz Deppes als konzeptionelle Basis einer zielgerichteten Unternehmensführung in Kreditinstituten	207
A. Einleitung	207
B. Faktorsysteme im Überblick	208
I. Volks- und betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren	208
II. Deppes Faktorsystem im Überblick	210
C. Konzeptionelle Erfassung von Kreditinstituten	214
I. Kreditinstitute als offene Subsysteme der Geldwirtschaft	214
II. Leistungsflußorientierte Erfassung von Kreditinstituten	214
III. Systembereichsorientierte Erfassung von Kreditinstituten	216
D. Steuerungs- und Leistungsbereiche in Kreditinstituten	218
I. Der geschäftspolitische Bereich (GPB)	218
II. Der liquiditätsmäßig-finanzielle Bereich (LFB)	220
III. Der technisch-organisatorische Bereich (TOB)	223
E. Fazit	226
Literaturverzeichnis	227
Hermann Locarek-Junge / Lars Hengmith: Quantifizierung des operationeilen Risikos – die Quadratur des Kreises?	233
A. Einleitung	233
B. Allgemeine Aspekte der Messung operationeller Risiken	234
C. Verlustverteilungsansatz	237
I. Datenbasierte Aspekte	238
II. Risikotheoretische Aspekte	241
III. Sonstige Aspekte	242
D. Scorecard-Ansatz	242
E. Interner Bemessungsansatz	244
F. Einfache faktorbasierte Ansätze	245
I. Standardansatz	245
II. Basisindikatoransatz	245
G. Fazit	246
Literaturverzeichnis	247
Manfred Jürgen Matschke / Cirsten Witt: Entscheidungswertermittlung bei der Vereinigung öffentlich-rechtlicher Sparkassen	249
A. Problemstellung	249
B. Bewertung öffentlich-rechtlicher Sparkassen bei einer Vereinigung	250
I. Vereinigung von Sparkassen als Bewertungsanlaß	250
II. Sparkassen als Bewertungsobjekte	254
1. Bewertungsrelevante Besonderheiten von Kreditinstituten	254
2. Sparkassenspezifische Besonderheiten	256
III. Kommunen als Bewertungssubjekte	257
C. Ermittlung der minimalen Beteiligungsquote	261
I. Allgemeines Modell	261
II. Minimale Beteiligungsquote am Sparkassenzweckverband	263
D. Schlußbetrachtung	268
Literaturverzeichnis	268
Hermann Meyer zu Selhausen: Das Modellrisiko der Kreditportfoliorisikomodelle – Konzeptionalisierung und Ursachen	273
A. Konzeptionalisierung des Modellrisikos	273
I. Modellrisiko erster Ordnung	274
II. Modellrisiko zweiter Ordnung	275
B. Einzelgeschäftsbezogene Bonitätsänderungs- und Kreditausfallprozesse	276
I. Die Nicht-Beobachtbarkeit von einzelgeschäftsbezogenen Prozessen	277
II. Die Modellierung des nicht-beobachtbaren einzelgeschäftsbezogenen Bonitätsänderungs- und Kreditausfallprozesses	277
1. Ersatzgrößen für nicht direkt beobachtbare Modellparameter	277
2. Entwicklung eines Credit Scoring-Modells als Schätzmodell für die Bonität einzelner Kreditnehmer	278
III. Anwendung des Credit Scoring-Modells auf neue Kreditnehmer	279
C. Portfoliobezogene Bonitätsänderungs- und Kreditausfallprozesse	280
I. Die Nicht-Beobachtbarkeit von portfoliobezogenen Prozessen	280
1. Ausfallwahrscheinlichkeiten	280
2. Ausfallkorrelationen	280
3. Exposures at Default	281
4. Loss-given-Default-Rates	281
II. Die Modellierung des nicht-beobachtbaren portfoliobezogenen Bonitätsänderungs- und Kreditausfallprozesses	281
1. Die Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeiten	282
a) Die Ausfallwahrscheinlichkeiten bei CreditRisk	282
b) Die Ausfallwahrscheinlichkeiten bei CreditMetrics	282
c) Die Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Kealhofer/McQuowen/Vasicek (KMV)	283
2. Die Modellierung der Ausfallkorrelationen	285
a) Die Ausfallkorrelationen bei CreditRisk	285
b) Die Korrelation der Rating-Übergänge bei CreditMetrics	285
c) Die Ausfallkorrelationen bei Kealhofer/McQuowen/Vasicek (KMV)	286
III. Die Anwendung eines Kreditportfoliorisikomodells auf neue Kreditportfolios	286
D. Die Approximationslücke der Kreditportfoliorisikomodelle	288
I. Erscheinungsformen der parameterbezogenen Approximationslücke	288
1. Die Approximationslücke bei der Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten	288
2. Die Approximationslücke bei der Schätzung der Ausfallkorrelationen	290
II. Erscheinungsformen der modellstrukturbezogenen Approximationslücke	290
1. Modelltyp nach der Art des Mapping	291
2. Modelltyp nach dem Ausmaß der Kontingenz	291
3. Modelltyp nach der formalen Struktur	291
4. Abhängigkeiten der Risikofaktoren von einander	292
5. Typ der Kreditausfallverteilung	293
E. Fazit: Die Approximationslücken offenbaren das Modellrisiko zweiter Ordnung	295
Literaturverzeichnis	296
Peter Reus / Wolfgang Benner: „Industrialisierte“ Leistungserstellung in Retail Banking-Netzwerken	297
A. Einleitung	297
B. „Industrialisierung“ als innovativer Trend im Retail Banking	299
C. Vorzüge und Problemaspekte einer netzwerkverteilten Leistungserstellung	301
I. Kostenwirkungen	302
II. Flexibilitätswirkungen	303
III. Qualitätswirkungen	305
IV. Risikowirkungen	306
D. Funktionsspezialisten in Retail Banking-Netzwerken	307
I. Spezialisten des Finanzvertriebs	308
II. Spezialisten der Produktentwicklung und der Portfoliosteuerung	310
III. Spezialisten der Transaktionsabwicklung	311
IV. Spezialisten für Peripheriekompetenzen	313
E. Netzwerkfähigkeit und Arrangement von Retail Banking-Netzwerken	313
F. Schlußbetrachtung	316
Literaturverzeichnis	317
Gerhard Ring: Neue Entwicklungen im Fernabsatzrecht: Erstreckung auf Finanzdienstleistungen	321
A. Einleitung	321
B. Die EG-Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher	323
I. Begriffsbestimmung	326
II. Informationspflichten gegenüber dem Verbraucher	326
1. Vorvertragliche Informationsansprüche des Verbrauchers	326
a) Informationen über den Anbieter	327
b) Informationen über die Finanzdienstleistungen	327
c) Informationen über den Fernabsatzvertrag	328
d) Informationen über den Rechtsbehelf	328
e) Besonderheiten bei fernmündlicher Kommunikation	329
2. Zusätzliche Informationspflichten	329
III. Das Widerrufsrecht	330
IV. Gerichtliche und außergerichtliche Rechtsbehelfe	332
1. Gerichtliche Rechtsbehelfe	332
2. Außergerichtliche Rechtsbehelfe	333
C. Der Gesetzentwurf zur Änderung der Vorschriften über Fernabsatzverträge bei Finanzdienstleistungen	333
I. Finanzdienstleistungen im Fernabsatz	334
1. Femabsatzverträge über Finanzdienstleistungen	334
2. Die Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen	336
3. Das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen	339
4. Das Schlichtungsstellenverfahren	339
II. Versicherungsleistungen im Fernabsatz	340
D. Bewertung	341
I. Das Positivum der Integration in systematisch richtigem Zusammenhang	341
II. Der „Sündenfall“ einer Desintegration des Versicherungsvertrags im Fernabsatz	342
Literaturverzeichnis	343
Silvia Rogler: Diskussion der Fair Value-Bewertung nach IAS/IFRS und ihre Bedeutung für die Unternehmenspolitik von Finanzdienstleistungsunternehmen	349
A. Einleitung	349
B. Grundlagen	351
I. Zulässigkeit der Fair Value-Bewertung	351
II. Begriff und Bestimmung des Fair Value	352
C. Fair Value-Bewertung von Vermögensgegenständen	354
I. Ausweis von Wertänderungen im Zusammenhang mit der Fair Value-Bewertung	354
1. Grundsätzliche Ausweismöglichkeiten	354
2. Ausweis von Zeitwertgewinnen	355
3. Ausweis von Zeitwertverlusten	360
II. Beurteilung der Fair Value-Bewertung	364
D. Fair Value-Bewertung von Schulden	369
E. Bedeutung der Fair Value-Bewertung für die Unternehmenspolitik von Finanzdienstleistungsunternehmen	372
F. Zusammenfassung	376
Literaturverzeichnis	377
Peter Rühmann: Makromärkte als Instrument der Absicherung gesamtwirtschaftlicher Risiken	379
A. Einleitung	379
B. Lebensstandard-Versicherungen und Makromärkte	380
C. Übertragbarkeit auf Deutschland	384
D. Kritische Würdigung	385
E. Fazit	388
Literaturverzeichnis	389
Bernhard Schwetzler: Bankbewertung und Bankcontrolling	391
A. Einführung	391
B. Ansätze zur Unternehmensbewertung von Banken	392
I. Die Gesamtbewertung nach der DCF-Flow to Equity-Methode	392
II. Die getrennte Bewertung der unterschiedlichen Geschäftsbereiche	393
C. Bankcontrolling und Unternehmensbewertung von Banken	394
I. Grundlagen des Bankcontrolling	394
II. Bankcontrolling in den Marktbereichen	395
III. Bankcontrolling im Treasury-Bereich	397
D. Unternehmensbewertung von Banken und Bankcontrolling	398
I. Der Wertbeitrag des Altgeschäftes der beiden Marktbereiche	398
II. Die Bewertung des Neugeschäftes der Marktbereiche	400
E. Die Bewertung künftiger Treasury-Erfolge	404
F. Fazit	410
Literaturverzeichnis	411
Robert Straßner / Marén Holdschick: Allfinanz durch Kooperation von Finanzintermediären	413
A. Institutionelle Formen der Allfinanzstrategie	413
B. Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen	416
I. Kennzeichnung des Begriffs „Allfinanz“	416
II. Charakterisierung der Kooperationsform der Strategischen Allianz	418
C. Strategische Allianzen im Allfinanzbereich	423
I. Zielorientierung von Allfinanzkonzepten	423
II. Strategischer Entscheid	426
III. Gestaltung der Strategischen Allianz	427
IV. Partnerwahl	429
V. Management der Strategischen Allianz	431
D. Die Zukunft von Allfinanzkooperationen	434
Literaturverzeichnis	436
Ursula Walther: Qualitätsdimensionen der Finanzberatung	441
A. Einleitung	441
B. Theoretische Grundlagen zur Beschreibung der Finanzberatung	442
I. Begriff und Charakteristika der Beratung	442
II. Finanzberatung aus dem Blickwinkel der Dienstleistungstheorie	444
III. Anreizprobleme bei der Finanzberatung	445
C. Qualität einer Finanzberatung	447
I. Qualitätsbegriff und Qualitätsdimensionen	448
II. Qualitätsmerkmale einer Finanzberatung aus juristischer Sicht	451
III. Qualitätsmerkmale – ein systematischer Überblick	453
1. Potentialqualität des Anbieters	454
2. Potentialqualität des Nachfragers	458
3. Prozeßqualität	458
4. Ergebnisqualität	461
IV. Zwischenfazit	461
D. Der Einfluß von Standardisierung und Finanzerziehung auf die Finanzberatungsqualität	462
I. Standardisierung	462
1. Standardisierung der Annahmen durch Zielgruppenbildung	463
2. Standardisierung des Beratungsprozesses unter Einsatz von Software	464
II. Finanzerziehung	466
E. Zusammenfassung	467
Literaturverzeichnis	467
Marco Wilkens / Rainer Baule / Oliver Entrop: Risikoprämien in Optionspreisen – Reale und risikoneutrale Welten und die Beurteilung von Derivaten	471
A. Einleitung	471
B. Modellierung des Aktienkurses	472
I. Allgemeine Annahmen	472
II. Binomialmodell	474
1. Reale Welt	474
2. Risikoneutrale Welten	475
III. Kontinuierliches Modell (geometrische Brownsche Bewegung)	478
1. Reale Welt	478
IV. Risikoprämien	483
C. Aktienoptionen	484
I. Binomialmodell	484
1. Reale Welt	484
2. Bewertungsrelevante risikoneutrale Welt	486
II. Black/Scholes-Modell (geometrische Brownsche Bewegung)	489
1. Reale Welt	489
2. Bewertungsrelevante risikoneutrale Welt	491
III. Risikoprämien	493
D. Konsequenzen und Zusammenfassung	495
E. Anhang	496
I. Höhere Momente von Calls und Puts	496
II. Dichten	497
Literaturverzeichnis	499
Cornelia Wolf: Leistungen und Finanzierung deutscher Studentenwerke	501
A. Einleitung	501
Β. Leistungen der Studentenwerke	502
I. Partner bei der Erfüllung verfassungsgemäßer Aufgaben	502
II. Leistungsspektrum der Studentenwerke	504
C. Finanzierung der Leistungen von Studentenwerken	506
D. Ansätze zur Bemessung der Zuschüsse der Länder	506
I. Indikatorgesteuerte Mittelvergabe	507
II. Zielvereinbarung	509
III. Aktuelle Entwicklungen in ausgewählten Studentenwerken	510
E. Ausblick	511
Literaturverzeichnis	512
Autorenverzeichnis	513
Programm und Teilnehmer des Symposiums	520
Programm	520
Teilnehmer	521
Stichwortverzeichnis	523

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