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Langfristige Zusammenhänge und kurzfristige Dynamiken zwischen Direktinvestitionen und Exporten

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Jungmittag, A. (1996). Langfristige Zusammenhänge und kurzfristige Dynamiken zwischen Direktinvestitionen und Exporten. Eine mehrstufige Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssysteme bei kointegrierten Zeitreihen. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-48592-5
Jungmittag, Andre. Langfristige Zusammenhänge und kurzfristige Dynamiken zwischen Direktinvestitionen und Exporten: Eine mehrstufige Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssysteme bei kointegrierten Zeitreihen. Duncker & Humblot, 1996. Book. https://doi.org/10.3790/978-3-428-48592-5
Jungmittag, A (1996): Langfristige Zusammenhänge und kurzfristige Dynamiken zwischen Direktinvestitionen und Exporten: Eine mehrstufige Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssysteme bei kointegrierten Zeitreihen, Duncker & Humblot, [online] https://doi.org/10.3790/978-3-428-48592-5

Format

Langfristige Zusammenhänge und kurzfristige Dynamiken zwischen Direktinvestitionen und Exporten

Eine mehrstufige Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssysteme bei kointegrierten Zeitreihen

Jungmittag, Andre

Volkswirtschaftliche Schriften, Vol. 461

(1996)

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Table of Contents

Section Title Page Action Price
Inhaltsverzeichnis 5
Tabellenverzeichnis 8
Abbildungsverzeichnis 13
Symbolverzeichnis 15
Im Kapitel zur ökonomischen Theorie verwendete Symbole 15
In den Kapiteln zur ökonometrischen Theorie und zur empirischen Analyse verwendete Symbole 20
A. Einführung 29
B. Zusammenhänge zwischen Direktinvestitionen und Exporten 34
I. Begriffsdefinitionen und Meßkonzepte in der amtlichen Statistik 34
II. Theoretische Erklärungsansätze 44
1. Firmenspezifische und internalisierungsbedingte Vorteile als Ursachen für Direktinvestitionen 46
2. Außenhandelstheorien und Direktinvestitionen 53
a) Außenhandelstheorien und Faktorbewegungen 54
b) Der Ansatz von Corden 69
c) Der Ansatz von Kojima 73
3. Die Synthese von firmen- und außenhandelstheoretischen Erklärungsansätzen 78
a) Der eklektische Ansatz von Dunning 79
b) Die Formalisierung des eklektischen Ansatzes durch die explizite Einführung von Kostenunterschieden 82
c) Die Bedeutung der Wechselkursentwicklung 91
d) Unterschiede bei der Erklärung des Direktinvestitionsabbaus 94
4. Direktinvestitionen und Exporte in allgemeinen Gleichgewichtsmodellen 97
a) Das Modell von Helpman und Krugman 97
b) Das Modell von Ethier 118
III. Bisherige empirische Untersuchungen 133
1. Empirische Untersuchungen zum Verhältnis bundesdeutscher Direktinvestitionen und Exporte 134
2. Weitere Länder umfassende empirische Untersuchungen zum Verhältnis von Direktinvestitionen und Exporten 139
3. Weitere empirische Untersuchungen zu den Bestimmungsgründen von Direktinvestitionen 164
IV. Zusammenfassung und Ausblick 186
C. Ökonometrische Theorie einer mehrstufigen Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssysteme 190
I. Vektorautoregressive Modelle und strukturelle Modellierung 193
1. Formulierung des simultanen Mehrgleichungsmodells 194
2. Exogenität und Kausalität 199
3. Formulierung des vektorautoregressiven Modells 205
4. Statistische und strukturelle Identifikation 208
a) Statistische Identifikation 210
b) Strukturelle Identifikation 231
II. Nichtstationarität von Zeitreihen und Kointegration 243
1. Nichtstationarität univariater Zeitreihen 244
2. Kointegration von Zeitreihen 250
a) Darstellungsformen kointegrierter Zeitreihen 252
b) Das Schätz- und Testverfahren von Johansen 255
III. Mehrstufige Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssysteme bei kointegrierten Zeitreihen 269
1. Restringierungen der Kointegrationsvektoren 270
2. Kointegration und schwache Exogenität 274
D. Empirische Analyse der Zusammenhänge zwischen bundesdeutschen Direktinvestitionen und Exporten 276
I. Empfängerland USA 279
1. Univariate Analyse der verwendeten Zeitreihen 279
2. Empirische Analyse der langfristigen Beziehungen 282
3. Identifikation des statistischen Modells 293
4. Identifikation des strukturellen Modells 298
II. Empfängerland Frankreich 307
1. Univariate Analyse der verwendeten Zeitreihen 307
2. Empirische Analyse der langfristigen Beziehungen 311
3. Identifikation des statistischen Modells 319
4. Identifikation des strukturellen Modells 325
III. Empfängerland Großbritannien 334
1. Univariate Analyse der verwendeten Zeitreihen 335
2. Empirische Analyse der langfristigen Beziehungen 338
3. Identifikation des statistischen Modells 347
4. Identifikation des strukturellen Modells 352
IV. Empfängerland Italien 360
1. Univariate Analyse der verwendeten Zeitreihen 360
2. Empirische Analyse der langfristigen Beziehungen 364
3. Identifikation des statistischen Modells 370
4. Identifikation des strukturellen Modells 376
V. Zusammenfassung 385
E. Schlußbetrachtung 391
Literaturverzeichnis 401
Sachverzeichnis 415