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Strukturelle Sensitivitätsanalyse dynamischer ökonometrischer Prognosemodelle

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Terlau, W. (1992). Strukturelle Sensitivitätsanalyse dynamischer ökonometrischer Prognosemodelle. Dargestellt am Beispiel der westdeutschen Textilwirtschaft. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-47549-0
Terlau, Wiltrud. Strukturelle Sensitivitätsanalyse dynamischer ökonometrischer Prognosemodelle: Dargestellt am Beispiel der westdeutschen Textilwirtschaft. Duncker & Humblot, 1992. Book. https://doi.org/10.3790/978-3-428-47549-0
Terlau, W (1992): Strukturelle Sensitivitätsanalyse dynamischer ökonometrischer Prognosemodelle: Dargestellt am Beispiel der westdeutschen Textilwirtschaft, Duncker & Humblot, [online] https://doi.org/10.3790/978-3-428-47549-0

Format

Strukturelle Sensitivitätsanalyse dynamischer ökonometrischer Prognosemodelle

Dargestellt am Beispiel der westdeutschen Textilwirtschaft

Terlau, Wiltrud

Volkswirtschaftliche Schriften, Vol. 421

(1992)

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Table of Contents

Section Title Page Action Price
Inhaltsverzeichnis 5
Tabellen im Text 11
Abbildungen im Text 13
I. Einleitung 21
1. Problemstellung und Gang der Untersuchung 21
2. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick 26
II. Das textilwirtschaftliche Prognosemodell als Untersuchungsgegenstand 31
1. Die Textilwirtschaft 31
1.1 Der textilwirtschaftliche Produktions- und Verteilungsprozess 31
1.2 Bedeutung und Entwicklung der westdeutschen Textilmärkte 34
1.2.1 Die Angebotsseite 34
1.2.2 Die Nachfrageseite 38
1.2.3 Der Außenhandel 41
1.3 Spezifische Merkmale der Textilkonjunktur 44
2. Formulierung eines textilwirtschaftlichen Prognosemodells 47
2.1 Ökonomische Fragestellung 47
2.2 Entwicklung textilwirtschaftlicher Prognosemodelle 48
2.3 Erweiterung und Konzeption des disaggregierten Prognosemodells für die westdeutsche Textilwirtschaft 52
2.3.1 Abgrenzung zu Vorläufermodellen 52
2.3.2 Modellannahmen 58
2.3.2.1 Der Textilkonsum 58
2.3.2.2 Der Einfluß textilwirtschaftlicher Dispositionen 66
2.3.2.3 Der Außenhandel 68
III. Theoretische Grundlagen der strukturellen Sensitivitätsanalyse 73
1. Analyse der Leistungsfähigkeit ökonometrischer Prognosemodelle 73
1.1 Allgemeine Zielsetzung der Untersuchung ökonometrischer Prognosemodelle 73
1.2 Problemspezifische Fragestellung für das textilwirtschaftliche Prognosemodell 75
2. Traditionelle Methoden zur Erfassung von Modelleigenschaften 77
3. Strukturelle Sensitivitätsanalyse 81
3.1 Abgrenzung und Definition der strukturellen Sensitivitätsanalyse 81
3.2 Das Theoretische Konzept 87
3.2.1 Die Entwicklung der allgemeinen Sensitivitätstheorie 87
3.2.2 Strukturelle Sensitivitätsanalyse in Eingleichungsmodellen 89
3.2.3 Strukturelle Sensitivitätsanalyse in Mehrgleichungsmodellen 96
IV. Quantifizierung der strukturellen Sensitivität in dynamischen ökonometrischen Prognosemodellen 103
1. Methodische Vorgehensweise 103
1.1 Traditionelle Methode 103
1.2 Das Verfahren von Elker 104
2. Anwendungsorientierte Entscheidungskriterien 110
2.1 Zeitraum der Untersuchung 110
2.2 Deterministische versus stochastische Analyse 111
2.3 Umfang der Parameteränderung 112
2.4 Dauer der Parameteränderung 113
2.5 Sensitivitätsmaße 115
2.6 Auswertung der Sensitivitätsergebnisse 119
3. Software 120
V. Spezifikation und Schätzung des texilwirtschaftlichen Prognosemodells 123
1. Die empirische Basis 123
1.1 Auswahl der Daten 123
1.2 Aufbereitung der Daten 132
1.2.1 Erfassung des Textilkonsums 132
1.2.2 Produktion, Umsatz und Auftragseingang 134
1.2.3 Berücksichtigung des Außenhandels 137
1.2.4 Quantifizierung des Saisoneinflusses 142
2. Das Schätzverfahren 145
3. Statistische Prüfmaße 150
3.1 Tests der statistischen Beschaffenheit 150
3.2 Tests der ökonometrischen Annahmen 153
4. Die Schätzergebnisse 161
VI. Die Beurteilung der Prognosegüte des textilwirtschaftlichen Prognosemodells 215
1. Genauigkeitsmaße 215
2. Empirische Ergebnisse 220
VII. Qualitative Analyse der Kausalstruktur des textilwirtschaftlichen Prognosemodells 229
VIII. Quantitative Analyse der strukturellen Sensitivität des textilwirtschaftlichen Prognosemodells 237
1. Vorbemerkungen 237
2. Die Reaktionsweisen des Modells 239
2.1 Exemplarische Wirkungsanalyse von Angebot und Nachfrage 239
2.2 Berücksichtigung der Multikollinearität 250
2.3 Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der SIMON-Hypothese 254
3. Die Auswirkungen unterschiedlicher gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen 259
4. Zur Prognosegüte 271
IX. Schluß 273
Anhang 277
A Software: Program for Structural Sensitivity Analysis in Dynamic Econometric Models Teil 1, Teil 2, Exec 278
B Tab. B.1–B.49: Tatsächliche und geschätzte Werte 304
C Tab. C.1–C.49: Varianzzerlegungstabellen 425
D Abb. D.1–D.49: Mittlerer prozentualer Fehler, dynamische ex post-Prognose 450
E Tab. E: Die Verflechtungsstruktur des textilwirtschaftlichen Prognosemodells 475
Literatur 511