Die Länderrisikoanalyse der Banken
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Evertz, D. (1992). Die Länderrisikoanalyse der Banken. Darstellung, Analyse und Beurteilung mit entscheidungs- und planungsorientiertem Schwerpunkt. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-47475-2
Evertz, Derik-W.. Die Länderrisikoanalyse der Banken: Darstellung, Analyse und Beurteilung mit entscheidungs- und planungsorientiertem Schwerpunkt. Duncker & Humblot, 1992. Book. https://doi.org/10.3790/978-3-428-47475-2
Evertz, D (1992): Die Länderrisikoanalyse der Banken: Darstellung, Analyse und Beurteilung mit entscheidungs- und planungsorientiertem Schwerpunkt, Duncker & Humblot, [online] https://doi.org/10.3790/978-3-428-47475-2
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Die Länderrisikoanalyse der Banken
Darstellung, Analyse und Beurteilung mit entscheidungs- und planungsorientiertem Schwerpunkt
Schriften zu internationalen Wirtschaftsfragen, Vol. 13
(1992)
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Book Details
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Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Dank | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 11 | ||
| Tabellenverzeichnis | 13 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 14 | ||
| A. Einleitung | 15 | ||
| B. Zur Definition und den Folgen des Länderrisikos | 18 | ||
| I. Das Definitionsproblem des Länderrisikos | 18 | ||
| 1. Die allgemeine Definition des Länderrisikos | 18 | ||
| 2. Die Systematisierung des Länderrisikos aus bankwirtschaftlicher Sicht | 25 | ||
| II. Die Bedeutung des Länderrisikos für Banken | 28 | ||
| 1. Abschreibungen | 28 | ||
| 2. Die Kosten der Umschuldungen | 29 | ||
| 3. Die Kosten verspäteter Zahlungen | 30 | ||
| 4. Die Kosten der Nichterfassung eines erhöhten Risikos | 30 | ||
| C. Ein Überblick über quantitative und qualitative Techniken der Risikoanalyse | 32 | ||
| I. Die Scoring-Verfahren | 33 | ||
| II. Makroökonomische Verfahren (“Gap-Modelle”) | 38 | ||
| III. Ein Überblick über statistische Verfahren | 40 | ||
| IV. Die Szenario-Analyse | 44 | ||
| V. Besonderheiten der Risikoanalyse multinationaler Unternehmen und zusammenfassende Kritik | 46 | ||
| D. Ansätze einer verbesserten Länderrisikoanalyse | 48 | ||
| I. Die Grundanalyse | 48 | ||
| 1. Die Schwachstellenanalyse | 49 | ||
| 2. Die Analyse von Frühwarnsignalen und die Abschätzung der Folgereaktion | 49 | ||
| 3. Die Abschätzung des zeitlichen Problemhorizonts | 51 | ||
| II. Die Auswahl einer Ländertypologie | 52 | ||
| 1. Die Systematik der Weltbank | 53 | ||
| 2. Risikokategorien von A bis E | 53 | ||
| 3. Länder-Portfolio | 55 | ||
| 4. Verweilstabile Ländergruppen | 62 | ||
| 5. Versuch einer Eignungsbeurteilung | 65 | ||
| E. Die Hauptbestandteile einer Länderwirtschaftsanalyse der Banken | 67 | ||
| I. Die quantitative Indikatoranalyse | 68 | ||
| 1. Die wesentlichen Datenquellen | 68 | ||
| 2. Der Fortgang der Untersuchung – ein Überblick | 70 | ||
| 3. Indikatoren und Finanzierungskennziffern | 71 | ||
| a. Allgemeine Verschuldungsindikatoren | 71 | ||
| aa. Die Schuldendienstquote | 71 | ||
| ab. Die Schuldenrückzahlungsfähigkeitsquote | 73 | ||
| ac. Das Schulden-Export-Verhältnis | 73 | ||
| ad. Das Schulden-BIP-Verhältnis (“Debt GDP Ratio”) | 73 | ||
| ae. Die Importdeckungsquote | 74 | ||
| b. Spezielle Verschuldungsindikatoren | 75 | ||
| ba. Die Kreditquellenstruktur | 75 | ||
| bb. Die Zinsdienstquote | 75 | ||
| bc. Die Zinsdienstdeckung | 76 | ||
| bd. Die erweiterte Cash-flow-Quote | 78 | ||
| c. Allgemeine Wirtschaftsindikatoren | 79 | ||
| ca. Das partielle Bevölkerungswachstum | 80 | ||
| cb. Die Investitionsquote und die Investitionseffizienz | 81 | ||
| cc. Die Sparquote | 81 | ||
| cd. Die Exportquote | 82 | ||
| ce. Die Exportstruktur | 83 | ||
| 1) Der Exportgüterkonzentrationsindex (EXKOI) | 84 | ||
| 2) Die Quote der verarbeiteten Exportgüter | 84 | ||
| 3) Die Primärgüterexportquote | 85 | ||
| 4) Der Diversifikationsindex | 85 | ||
| 5) Der “International Competitiveness” Index (CI) | 86 | ||
| cf. Die Importstruktur | 86 | ||
| 1) Die Kompressionsquote | 87 | ||
| 2) Der Energie-Import-“Cover” | 88 | ||
| cg. Die Inflationsrate | 89 | ||
| ch. Die Geldmengenentwicklung | 89 | ||
| ci. Das Haushaltsdefizit | 93 | ||
| d. Branchenindikatoren | 94 | ||
| e. Die Schuldenmanagementqualität | 96 | ||
| f. Umweltbedingungen | 98 | ||
| g. Das (quantitative) Investitionsklima | 101 | ||
| II. Einige qualitative wirtschaftliche Analyseaspekte | 103 | ||
| 1. Gesamtwirtschaftlich qualitative Aspekte | 103 | ||
| 2. Einzelwirtschaftlich qualitative Aspekte | 104 | ||
| F. Empirische Analyse und Beurteilung ausgewählter Indikatoren | 110 | ||
| I. Analyseverfahren | 110 | ||
| II. Der Diversifikationsindex | 111 | ||
| III. Der Exportgüterkonzentrationsindex (EXKOI) | 119 | ||
| IV. Der “International Competitiveness” Index (CI) | 125 | ||
| V. Die Investitionseffizienz | 133 | ||
| G. Hauptbestandteile einer Analyse der politischen Situation eines Landes | 145 | ||
| I. Die Erfassung der politischen Struktur | 146 | ||
| 1. Die Struktur der gesellschaftlichen Schichten | 148 | ||
| 2. Institutionen und deren Einfluß | 151 | ||
| 3. Probleme der Existenz charismatischer Persönlichkeiten | 154 | ||
| 4. Kontrollmechanismen | 155 | ||
| II. Sozio-kulturelle und ethnische Besonderheiten | 157 | ||
| III. Die Stabilitätsanalyse der politischen Struktur | 161 | ||
| 1. Der Weg zum Szenarium | 162 | ||
| 2. Der kombiniert qualitativ/quantitative Weg zum Szenarium | 169 | ||
| H. Einige Überlegungen zum Problem der Systemempfehlung und zur Eingliederung in bankinterne Planungssysteme | 175 | ||
| I. Der Systemaufbau in qualitativer und quantitativer Hinsicht | 175 | ||
| II. Wesentliche Indikatoren der quantitativen wirtschaftlichen Analyse | 178 | ||
| III. Einbindung in die bankinterne Planung | 182 | ||
| Literaturverzeichnis | 185 | ||
| Sachregister | 196 | ||
| Anhang | 199 | ||
| Anhang I | 200 | ||
| Anhang II | 204 | ||
| Anhang III | 210 | ||
| Anhang IV | 227 |