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Die Länderrisikoanalyse der Banken

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Evertz, D. (1992). Die Länderrisikoanalyse der Banken. Darstellung, Analyse und Beurteilung mit entscheidungs- und planungsorientiertem Schwerpunkt. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-47475-2
Evertz, Derik-W.. Die Länderrisikoanalyse der Banken: Darstellung, Analyse und Beurteilung mit entscheidungs- und planungsorientiertem Schwerpunkt. Duncker & Humblot, 1992. Book. https://doi.org/10.3790/978-3-428-47475-2
Evertz, D (1992): Die Länderrisikoanalyse der Banken: Darstellung, Analyse und Beurteilung mit entscheidungs- und planungsorientiertem Schwerpunkt, Duncker & Humblot, [online] https://doi.org/10.3790/978-3-428-47475-2

Format

Die Länderrisikoanalyse der Banken

Darstellung, Analyse und Beurteilung mit entscheidungs- und planungsorientiertem Schwerpunkt

Evertz, Derik-W.

Schriften zu internationalen Wirtschaftsfragen, Vol. 13

(1992)

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Table of Contents

Section Title Page Action Price
Dank 5
Inhalt 7
Abbildungsverzeichnis 11
Tabellenverzeichnis 13
Abkürzungsverzeichnis 14
A. Einleitung 15
B. Zur Definition und den Folgen des Länderrisikos 18
I. Das Definitionsproblem des Länderrisikos 18
1. Die allgemeine Definition des Länderrisikos 18
2. Die Systematisierung des Länderrisikos aus bankwirtschaftlicher Sicht 25
II. Die Bedeutung des Länderrisikos für Banken 28
1. Abschreibungen 28
2. Die Kosten der Umschuldungen 29
3. Die Kosten verspäteter Zahlungen 30
4. Die Kosten der Nichterfassung eines erhöhten Risikos 30
C. Ein Überblick über quantitative und qualitative Techniken der Risikoanalyse 32
I. Die Scoring-Verfahren 33
II. Makroökonomische Verfahren (“Gap-Modelle”) 38
III. Ein Überblick über statistische Verfahren 40
IV. Die Szenario-Analyse 44
V. Besonderheiten der Risikoanalyse multinationaler Unternehmen und zusammenfassende Kritik 46
D. Ansätze einer verbesserten Länderrisikoanalyse 48
I. Die Grundanalyse 48
1. Die Schwachstellenanalyse 49
2. Die Analyse von Frühwarnsignalen und die Abschätzung der Folgereaktion 49
3. Die Abschätzung des zeitlichen Problemhorizonts 51
II. Die Auswahl einer Ländertypologie 52
1. Die Systematik der Weltbank 53
2. Risikokategorien von A bis E 53
3. Länder-Portfolio 55
4. Verweilstabile Ländergruppen 62
5. Versuch einer Eignungsbeurteilung 65
E. Die Hauptbestandteile einer Länderwirtschaftsanalyse der Banken 67
I. Die quantitative Indikatoranalyse 68
1. Die wesentlichen Datenquellen 68
2. Der Fortgang der Untersuchung – ein Überblick 70
3. Indikatoren und Finanzierungskennziffern 71
a. Allgemeine Verschuldungsindikatoren 71
aa. Die Schuldendienstquote 71
ab. Die Schuldenrückzahlungsfähigkeitsquote 73
ac. Das Schulden-Export-Verhältnis 73
ad. Das Schulden-BIP-Verhältnis (“Debt GDP Ratio”) 73
ae. Die Importdeckungsquote 74
b. Spezielle Verschuldungsindikatoren 75
ba. Die Kreditquellenstruktur 75
bb. Die Zinsdienstquote 75
bc. Die Zinsdienstdeckung 76
bd. Die erweiterte Cash-flow-Quote 78
c. Allgemeine Wirtschaftsindikatoren 79
ca. Das partielle Bevölkerungswachstum 80
cb. Die Investitionsquote und die Investitionseffizienz 81
cc. Die Sparquote 81
cd. Die Exportquote 82
ce. Die Exportstruktur 83
1) Der Exportgüterkonzentrationsindex (EXKOI) 84
2) Die Quote der verarbeiteten Exportgüter 84
3) Die Primärgüterexportquote 85
4) Der Diversifikationsindex 85
5) Der “International Competitiveness” Index (CI) 86
cf. Die Importstruktur 86
1) Die Kompressionsquote 87
2) Der Energie-Import-“Cover” 88
cg. Die Inflationsrate 89
ch. Die Geldmengenentwicklung 89
ci. Das Haushaltsdefizit 93
d. Branchenindikatoren 94
e. Die Schuldenmanagementqualität 96
f. Umweltbedingungen 98
g. Das (quantitative) Investitionsklima 101
II. Einige qualitative wirtschaftliche Analyseaspekte 103
1. Gesamtwirtschaftlich qualitative Aspekte 103
2. Einzelwirtschaftlich qualitative Aspekte 104
F. Empirische Analyse und Beurteilung ausgewählter Indikatoren 110
I. Analyseverfahren 110
II. Der Diversifikationsindex 111
III. Der Exportgüterkonzentrationsindex (EXKOI) 119
IV. Der “International Competitiveness” Index (CI) 125
V. Die Investitionseffizienz 133
G. Hauptbestandteile einer Analyse der politischen Situation eines Landes 145
I. Die Erfassung der politischen Struktur 146
1. Die Struktur der gesellschaftlichen Schichten 148
2. Institutionen und deren Einfluß 151
3. Probleme der Existenz charismatischer Persönlichkeiten 154
4. Kontrollmechanismen 155
II. Sozio-kulturelle und ethnische Besonderheiten 157
III. Die Stabilitätsanalyse der politischen Struktur 161
1. Der Weg zum Szenarium 162
2. Der kombiniert qualitativ/quantitative Weg zum Szenarium 169
H. Einige Überlegungen zum Problem der Systemempfehlung und zur Eingliederung in bankinterne Planungssysteme 175
I. Der Systemaufbau in qualitativer und quantitativer Hinsicht 175
II. Wesentliche Indikatoren der quantitativen wirtschaftlichen Analyse 178
III. Einbindung in die bankinterne Planung 182
Literaturverzeichnis 185
Sachregister 196
Anhang 199
Anhang I 200
Anhang II 204
Anhang III 210
Anhang IV 227