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Ökonometrische Analyse der Ausgabearten des Privaten Verbrauchs

Eine ökonometrische Analyse des Privaten Verbrauchs nach Ausgabearten für die Bundesrepublik Deutschland 1950 - 1967

Rau, Rainer

Schriften des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Vol. 35

(1975)

Additional Information

Book Details

Table of Contents

Section Title Page Action Price
Vorwort 5
Inhalt 7
Tabellenverzeichnis 10
1. Einführung und Problemstellung 13
1.1. Konsumtheoretische Grundlagen 14
1.1.1. Die allgemeine Nachfragefunktion 14
1.1.2. Die indikative Rolle der Elastizitäten 16
1.2. Die empirische Basis der Untersuchung 18
2. Die ökonometrischen Testmodelle 21
2.1. Einige statistische Probleme 22
2.1.1. Die Schätzung der Parameter 22
(1) Die Problematik der Schätzverfahren 22
(2) Exkurs: Das Taylor-Wilson-Verfahren 24
2.1.2. Beurteilungskriterien für die Schätzfunktionen 27
2.2. Statische Nachfragemodelle 29
2.2.1. Das einfache Modell 29
2.2.1.1. Die Ableitung des Modells 30
(1) Die Auswahl der exogenen Variablen 30
(2) Die getesteten Funktionstypen 31
2.2.1.2. Die empirischen Ergebnisse 33
(1) Die ausgewählten Nachfragefunktionen 33
(2) Die Nachfrageelastizitäten 35
2.2.2. Das statische Modell mit expliziter Trendberücksichtigung 42
2.2.2.1. Die allgemeine Trendproblematik bei Zeitreihenanalysen 42
2.2.2.2. Die explizite Einführung einer t-Variablen 43
2.2.2.3. Die empirischen Ergebnisse 45
2.3. Dynamische Nachfragemodelle 49
2.3.1. Das Problem 49
2.3.2. Das Koyck-Modell 54
2.3.2.1. Das theoretische Modell 55
(1) Die Ableitung der Schätzfunktion 55
(2) Die Erweiterung des Modells durch die exogene Variable „Preise 57
(3) Alternative Funktionsformen im Koyck-Modell 59
(4) Die Interpretation der Modellparameter 60
(5) Die Schätzprobleme im Koyck-Modell 62
2.3.2.2. Die empirischen Ergebnisse 65
(1) Die ausgewählten Nachfragefunktionen 65
(2) Die kurz- und langfristigen Elastizitäten 73
2.3.3. Anpassungsmodelle 77
2.3.3.1. Das theoretische Modell 77
(1) Die Ableitung des Modells 77
(2) Die Einführung zusätzlicher exogener Variablen 79
(3) Alternative Funktionstypen im Anpassungsmodell 80
(4) Die Form des implizit enthaltenen Distributed Lag 80
(5) Die Interpretation der Modellkoeffizienten und die Berechnung lang- und kurzfristiger Elastizitäten 81
2.3.3.2. Die empirischen Ergebnisse 82
(1) Die ausgewählten Nachfragefunktionen 82
(2) Die kurz- und langfristigen Nachfrageelastizitäten 87
2.3.4. Das Houthakker-Taylor-Modell 95
2.3.4.1. Das theoretische Modell 95
(1) Die Hypothesen 95
(2) Die Ableitung der Endgleichung 96
(3) Die Approximation des kontinuierlichen Modells durch ein diskretes Modell 96
(4) Eine vereinfachte Ableitung des Houthakker-Taylor- Modells 99
(5) Das vereinfachte Houthakker-Taylor-Modell 100
(6) Die Einführung der Preise in das Houthakker-Taylor- Modell 101
(7) Die Eingrenzung der Koeffizienten im Houthakker- Taylor-Modell 102
(8) Die Lag-Struktur und die Berechnung kurz- und langfristiger Nachfrageelastizitäten im Houthakker-Taylor- Modell 103
2.3.4.2. Die empirischen Ergebnisse 105
(1) Die ausgewählten Nachfragefunktionen 105
(2) Die Nachfrageelastizitäten 108
3. Zusammenfassung der Ergebnisse und kritische Beurteilung der Modelle 109
3.1. Zusammenfassung der Ergebnisse 109
3.2. Kritische Beurteilung der Modelle 117
Literaturverzeichnis 120
Tabellenanhang 129