Die Investitionsentscheidung bei Unsicherheit
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Teichmann, H. (1970). Die Investitionsentscheidung bei Unsicherheit. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-42208-1
Teichmann, Heinz. Die Investitionsentscheidung bei Unsicherheit. Duncker & Humblot, 1970. Book. https://doi.org/10.3790/978-3-428-42208-1
Teichmann, H (1970): Die Investitionsentscheidung bei Unsicherheit, Duncker & Humblot, [online] https://doi.org/10.3790/978-3-428-42208-1
Format
Die Investitionsentscheidung bei Unsicherheit
Frankfurter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Studien, Vol. 23
(1970)
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Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Verzeichnis sich wiederholender Symbole | 10 | ||
| Verzeichnis verwendeter Abkürzungen | 11 | ||
| Problemstellung | 13 | ||
| 1. Teil: Explikative Theorie der Investitionsentscfaeidung bei Unsicherheit | 21 | ||
| A. Das Modell | 22 | ||
| 1. Die Zielfunktion des Modells | 22 | ||
| a) Zielfunktion mit finanziellen und nichtfinanziellen Mitteleinsätzen bei sicheren Erwartungen | 22 | ||
| b) Zielfunktion mit finanziellen und nichtfinanziellen Mitteleinsätzen bei unsicheren Erwartungen | 23 | ||
| c) Zielfunktion mit lediglich finanziellen Mitteleinsätzen bei unsicheren Erwartungen | 24 | ||
| d) Zielfunktion mit lediglich finanziellen Mitteleinsätzen und einer Annahme über die Entnahmepräferenz bei unsicheren Erwartungen | 25 | ||
| 2. Die Definitionsgleichungen des Modells | 26 | ||
| a) Die Zahlungsreihen der Investitionen | 27 | ||
| b) Die Interpretation der Zahlungsreihen unter Beachtung horizontaler Interdependenzen | 28 | ||
| c) Die Interpretation der Zahlungsreihen unter Beachtung horizontaler und vertikaler Interdependenzen und der Annahme über die Entnahmepräferenz | 29 | ||
| B. Die Lösung des Modells | 32 | ||
| C. Die Kritik der explikativen Theorie der Investitionsentscheidung bei Unsicherheit | 40 | ||
| 2. Teil: Präskriptive Theorie der Investitionsentscheidung bei Unsicherheit | 44 | ||
| 1. Kapitel: Das Problem der Prognose der Determinanten der Vorteilhaftigkeit der Alternativen | 45 | ||
| 1. Abschnitt: Das Problem der Prognose der Umweltmaßnahmen | 46 | ||
| 1. Das Problem der möglichen Genauigkeit der Prognose der Umweltmaßnahmen | 47 | ||
| 2. Das Problem der Ermittlung des Sicherheitsgrades der Erwartung der denkbaren Umweltmaßnahmen | 48 | ||
| 3. Das Problem der notwendigen Genauigkeit der Prognose der möglichen Entnahmen der Alternativen | 64 | ||
| 2. Abschnitt: Das Problem der Ermittlung der gegenwärtig möglichen Maßnahmen des Investors | 67 | ||
| 3. Abschnitt: Das Problem der Planung der Alternativen abhängig vom bestehenden Unternehmen | 74 | ||
| 4. Abschnitt: Das Problem der Prognose der später möglichen Maßnahmen des Investors | 85 | ||
| 2. Kapitel: Die Bestimmung der relevanten unter den möglichen Alternativen | 90 | ||
| 3. Kapitel: Das Problem der Bestimmung der optimalen unter den relevanten Alternativen | 96 | ||
| A. Das aus der Mehrwertigkeit der Erwartung resultierende Problem der Bestimmung der optimalen unter den relevanten Alternativen | 96 | ||
| 1. Die Bedeutung des typischen Wertes für die Bestimmung der optimalen Alternative | 97 | ||
| a) Die Konzeption des Maximum Minimorum als Beispiel für den typischen Wert als Entscheidungskriterium | 97 | ||
| b) Die Konzeption von Koch als Beispiel für den typischen Wert als Entscheidungskriterium | 99 | ||
| c) Die Kritik der Verwendung eines typischen Wertes als Entscheidungskriterium | 101 | ||
| 2. Die Bedeutung des stellvertretenden Wertes für die Bestimmung der optimalen Alternative | 104 | ||
| a) Die Konzeption des Sicherheitsäquivalents als Beispiel für den stellvertretenden Wert als Entscheidungskriterium | 104 | ||
| b) Die Kritik der Verwendung eines stellvertretenden Wertes als Entscheidungskriterium | 107 | ||
| 3. Die Bedeutung des zusammenfassenden Wertes für die Bestimmung der optimalen Alternative | 108 | ||
| a) Die Konzeption des Erwartungswertes als Beispiel für den zusammenfassenden Wert als Entscheidungskriterium | 108 | ||
| b) Die Kritik der Verwendung eines zusammenfassenden Wertes als Entscheidungskriterium | 110 | ||
| B. Das Problem der Bedeutung der Risikoneigung des Investors für die Bestimmung der optimalen unter den relevanten Alternativen | 110 | ||
| 1. Die Bedeutung des Postulats risikoindifferenten Verhaltens für die Bestimmung der optimalen Alternative | 111 | ||
| a) Die Konzeption des Erwartungswertes als Beispiel für das Postulat risikoindifferenten Verhaltens | 111 | ||
| b) Die Kritik des Postulats risikoindifferenten Verhaltens bei der Bestimmung des Optimums | 114 | ||
| 2. Die Bedeutung des Postulats risikoscheuen bzw. risikofreudigen Verhaltens für die Bestimmung der optimalen Alternative | 115 | ||
| a) Die Konzeption des Maximum Minimorum als Beispiel für das Postulat risikoscheuen Verhaltens | 116 | ||
| b) Die Konzeption von Koch als Beispiel für das Postulat risikoscheuen Verhaltens | 117 | ||
| c) Die Kritik des Postulats risikoscheuen bzw. risikofreudigen Verhaltens bei der Bestimmung des Optimums | 120 | ||
| 3. Die Bestimmung der der individuellen Risikoneigung des Investors entsprechend optimalen Alternative | 121 | ||
| C. Die Lösung des Modells | 124 | ||
| Schluß | 129 | ||
| Literaturverzeichnis | 133 |