Die permanente Einkommenshypothese
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Karmann, A. (1985). Die permanente Einkommenshypothese. Kritische Analyse einer monetaristischen Position mit Hilfe ökonometrischer Methoden. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-45767-0
Karmann, Alexander J.. Die permanente Einkommenshypothese: Kritische Analyse einer monetaristischen Position mit Hilfe ökonometrischer Methoden. Duncker & Humblot, 1985. Book. https://doi.org/10.3790/978-3-428-45767-0
Karmann, A (1985): Die permanente Einkommenshypothese: Kritische Analyse einer monetaristischen Position mit Hilfe ökonometrischer Methoden, Duncker & Humblot, [online] https://doi.org/10.3790/978-3-428-45767-0
Format
Die permanente Einkommenshypothese
Kritische Analyse einer monetaristischen Position mit Hilfe ökonometrischer Methoden
Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen. Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft, Vol. 121
(1985)
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Book Details
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Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| 1. Einleitung | 13 | ||
| 1.1 Zur Problemstellung – Strukturelle Veränderungen des Konsums und Economic Control in neuerer Zeit | 13 | ||
| 1.2 Untersuchungsziel der Arbeit | 15 | ||
| 2. Zu den makroökonomischen Konsumfunktionen | 17 | ||
| 2.1 Absolute und relative Einkommenshypothese | 17 | ||
| 2.2 Die permanente Einkommenshypothese (PEH) | 20 | ||
| 2.3 Kurzfristige, langfristige Konsumquote und die zeitliche Entwicklung der Konsumfunktion | 23 | ||
| 2.4 Operationalisierung des permanenten Einkommens | 27 | ||
| 3. Kritische Betrachtung der PEH | 30 | ||
| 3.1 Abgrenzung der PEH von anderen Konsumhypothesen | 30 | ||
| 3.2 Permanentes Einkommen, transitorische Schocks und Wirtschaftsverlauf | 32 | ||
| 3.3 Einige bisherige Arbeiten zur PEH im Rahmen von Zeitreihenanalysen | 39 | ||
| 4. Schätzverfahren der PEH für Zeitreihenuntersuchungen | 43 | ||
| 4.1 PEH als Fehler-in-den-Variablen-Modell | 43 | ||
| 4.2 PEH als Modell mit verzögerten Variablen | 44 | ||
| 4.3 Schätzmethoden der reduzierten Form | 47 | ||
| 4.4 Schätzmethoden der finalen Form | 54 | ||
| 4.5 Zur Auswahl der benutzten Schätzmodelle | 57 | ||
| 5. Empirische Überprüfung der PEH für die BRD im Zeitraum 1960–1981 | 59 | ||
| 5.1 Zum statistischen Datenmaterial | 59 | ||
| 5.1.1 Untersuchungszeitraum und Ausgangsdaten | 59 | ||
| 5.1.2 Zum Problem der Datenbereinigung | 62 | ||
| 5.1.3 Analyse der bereinigten Reihen | 64 | ||
| 5.2 Schätzergebnisse | 68 | ||
| 5.2.1 Repräsentative Beobachtungszeiträume und Variabilität der Lagparameter-Schätzung | 68 | ||
| 5.2.2 „Identifikation“ von Beobachtungszeiträumen und Experimenten der Monte-Carlo-Studie des Appendix | 69 | ||
| 5.2.3 Beurteilung der Schätzergebnisse | 72 | ||
| 5.3 Permanentes Einkommen im Zeitvergleich | 90 | ||
| 5.3.1 Hypothesen über die zunehmende Bedeutung der PEH | 90 | ||
| 5.3.2 Evidenz der Hypothesen | 95 | ||
| 6. Abschließende Würdigung | 97 | ||
| Appendix | 100 | ||
| A.1 Kriterien zur Beurteilung der Schätzergebnisse | 100 | ||
| A.1.1 Standardfehler der Parameterschätzungen | 100 | ||
| A.1.2 t-Test, DW-Test, Vorhersagequalität | 101 | ||
| A.2 Schätzprobleme bei Modellen mit verzögerten Variablen | 103 | ||
| A.3 Monte-Carlo-Studie zur Überprüfung der PEH | 104 | ||
| A.3.1 Zielsetzung und Versuchsaufbau der MC-Studie | 104 | ||
| A.3.1.1 Frühere Arbeiten | 104 | ||
| A.3.1.2 Anforderungen an den eigenen Versuchsaufbau | 106 | ||
| A.3.1.3 Durchführung der MC-Experimente | 108 | ||
| A.3.1.4 Zu den Qualitätskriterien | 109 | ||
| A.3.1.5 Untersuchungsziel | 110 | ||
| A.3.2 Ergebnisse der MC-Studie | 111 | ||
| A.3.2.1 Modellweise Auswertung | 111 | ||
| A.3.2.2 Einfluß von Parameterveränderungen auf die Schätzqualität | 119 | ||
| A.3.2.3 Vergleich der Schätzverfahren | 133 | ||
| Literaturverzeichnis | 137 |