Risikobereitschaft bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen

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Risikobereitschaft bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen
Normative und empirische Aspekte individuellen Präferenzverhaltens unter Ungewißheit
Betriebswirtschaftliche Schriften, Vol. 104
(1981)
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Table of Contents
Section Title | Page | Action | Price |
---|---|---|---|
Vorwort | V | ||
Inhaltsverzeichnis | VII | ||
Einleitung | 1 | ||
A. Problemstellung | 3 | ||
B. Abgrenzung | 9 | ||
C. Gang der Untersuchung | 11 | ||
Erstes Kapitel: Risikobereitschaft als Element eines theoretischen Bezugsrahmens zur Behandlung von Entscheidungen unter Ungewißheit | 16 | ||
A. Konzept der Entscheidung als Problemlösungsprozeß | 17 | ||
I. Begriff und Elemente der Entscheidung (Problemlösung) | 17 | ||
II. Konstruktcharakter der Entscheidungselemente | 22 | ||
B. Konzept der Wahrscheinlichkeit | 29 | ||
I. Mathematische Wahrscheinlichkeit | 30 | ||
II. Objektive Wahrscheinlichkeit | 32 | ||
1. Logische Interpretation | 33 | ||
2. Häufigkeitsinterpretation | 37 | ||
III. Subjektive Wahrscheinlichkeit | 41 | ||
1. Grad des Glaubens | 41 | ||
2. Subjektive und objektive Wahrscheinlichkeit | 45 | ||
3. Subjektive und personelle Wahrscheinlichkeit | 49 | ||
C. Konzept der Präferenzen | 66 | ||
I. Präferenzen, Ziele und Nutzen | 67 | ||
II. Differenzierung von Präferenzen | 71 | ||
1. Inhaltsbezogene, ausmaßbezogene und zeitbezogene Präferenz | 72 | ||
2. Risikopräferenz | 75 | ||
2.1. Ungewißheit, Risiko und Risikobereitschaft | 76 | ||
2.2. Operationalisierung von Risikobereitschaft | 81 | ||
Zweites Kapitel: Risikobereitschaft und Nutzenmaximierungsmodell | 85 | ||
A. Kennzeichnung des Nutzenmaximierungsmodells | 86 | ||
I. Komponenten | 86 | ||
II. Axiomatische Fundierung | 90 | ||
III. Funktionaler Charakter | 98 | ||
IV. Offenheit | 100 | ||
V. Exkurs: Eigenschaften von Nutzenfunktionen | 102 | ||
1. Argumente der Nutzenfunktion | 102 | ||
2. Risikoaversion und Nutzenfunktion | 106 | ||
2.1. Definition von Risikoaversion | 106 | ||
2.2. Messung von Risikoaversion | 109 | ||
2.3. Zunehmende, konstante und abnehmende Risikoaversion | 111 | ||
B. Normative Relevanz des Nutzenmaximierungsmodells | 116 | ||
I. Vorbemerkung | 116 | ||
II. Risikonutzen und Nutzen des Geldes | 122 | ||
1. Kritik an der Risikonutzenfunktion | 122 | ||
1.1. Paradoxon von Jacob und Leber | 122 | ||
1.2. Trennung zwischen Einstellung zum Risiko und Einstellung zum Geld | 125 | ||
1.2.1. Argumentation von Jacob und Leber | 125 | ||
1.2.2. Argumentation von Krelle | 129 | ||
2. Kritik der Kritik an der Risikonutzenfunktion | 130 | ||
2.1. Lösung des Paradoxons von Jacob und Leber | 131 | ||
2.2. Interpretation des Risikonutzens | 133 | ||
III. Unabhängigkeitspostulat und Paradoxa | 139 | ||
1. Pro- und Contra-Position | 139 | ||
2. Darstellung der Paradoxa | 141 | ||
2.1. Beispiele von Allais | 141 | ||
2.2. Beispiel von Morlat | 144 | ||
2.3. Beispiel von Markowitz | 145 | ||
2.4. Beispiele von Ellsberg | 146 | ||
3. Frage der Akzeptabilität des Unabhängigkeitspostulats | 148 | ||
3.1. Empirische Untersuchungen zu den Paradoxa | 149 | ||
3.1.1. Experimente zum Allais-Paradoxon | 149 | ||
3.1.2. Experimente zum Ellsberg-Paradoxon | 158 | ||
3.2. Relevanz der empirischen Untersuchungen für die Akzeptabilität des Unabhängigkeitspostulats | 164 | ||
3.3. Akzeptanz des Unabhängigkeitspostulats | 169 | ||
4. Frage der Rationalität paradoxer Präferenzurteile | 172 | ||
4.1. Rationalität beim Allais-Paradoxon | 174 | ||
4.1.1. Ansätze zur Erklärung der paradoxen Präferenzen | 174 | ||
4.1.1.1. Streuungspräferenz | 175 | ||
4.1.1.2. Freude am Spiel | 177 | ||
4.1.1.3. Relevanz spezifischer Wahrscheinlichkeiten und Auszahlungen | 184 | ||
4.1.2. Analyse der Erklärungsansätze unter dem Aspekt der Rationalität | 192 | ||
4.2. Rationalität beim Ellsberg-Paradoxon | 196 | ||
4.2.1. Zur Einführung: Zweipersonennullsummenspiel – Ein unbeachtet gebliebener Ansatz zur Erklärung der paradoxen Präferenzen | 197 | ||
4.2.2. Darstellung der in der Literatur vorgetragenen Erklärungsansätze | 206 | ||
4.2.2.1. Bewertungsinterdependenz der Chancen | 206 | ||
4.2.2.2. Modifikation von Wahrscheinlichkeiten oder Nutzen | 210 | ||
4.2.2.3. Vertrauensparameter für Wahrscheinlichkeiten | 215 | ||
4.2.2.4. Extranutzen für Wahrscheinlichkeiten | 218 | ||
4.2.3. Kognitives Risiko-Modell – Eine Anregung zur Lösung des Ellsberg-Paradoxons | 221 | ||
4.2.3.1. Kennzeichnung des kognitiven Risiko-Modells | 221 | ||
4.2.3.2. Anwendung des kognitiven Risiko-Modells auf das Ellsberg-Paradoxon | 230 | ||
4.2.3.3. Thematische Ausweitung des kognitiven Risiko-Modells | 248 | ||
4.2.4. Analyse der Erklärungsansätze unter dem Aspekt der Rationalität | 263 | ||
C. Empirische Relevanz des Nutzenmaximierungsmodells unter Beachtung alternativer Ansätze | 272 | ||
I. Vorbemerkung | 272 | ||
II. Risiko-Präferenz und Risiko-Wahrnehmung | 274 | ||
1. Coombs’ Portfoliotheorie – Eine Theorie der Risiko-Präferenz | 275 | ||
2. Theorien der Risiko-Wahrnehmung | 288 | ||
2.1. Polynome Theorie des Risikos | 289 | ||
2.2. Theorie des additiven Risikos | 291 | ||
2.3. Theorie des erwarteten Risikos | 293 | ||
3. Resümierende Betrachtung von Portfolio- und Risikotheorien und eine Idee von Aschenbrenner | 299 | ||
III. Risiko-Dimensionen und Informationsverarbeitung | 309 | ||
1. Gewichte von Dimensionen und der Umkehreffekt | 309 | ||
1.1. Regressionsmodell | 309 | ||
1.2. Umkehreffekt | 314 | ||
2. Lexikographische Semiordnung von Dimensionen, Differenzenstrategien und die Intransitivität von Präferenzen | 317 | ||
2.1. Unterschiedsschwelle und intransitive Präferenzen | 320 | ||
2.2. Identifikation kognitiver Strategien und intransitive Präferenzen | 330 | ||
3. Relation zwischen Dimensionen und die Bevorzugung bei Alternativen mit gleicher Verteilung | 334 | ||
4. Resümierende Betrachtung von Risiko-Dimensionen und Informationsverarbeitung | 343 | ||
D. Zusammenfassung zur normativen und empirischen Relevanz des Nutzenmaximierungsmodells | 345 | ||
Drittes Kapitel: Ausgewählte Determinanten von Risikobereitschaft bzw. Risikoverhalten | 350 | ||
A. Vorbemerkung | 350 | ||
B. Konsequenzenbezug, Kontext und Komplexität | 352 | ||
I. Isolierung und Referenzpunkt | 352 | ||
II. Versicherungskontext | 366 | ||
III. Sammelpolicen | 369 | ||
IV. Zusammenfassung | 376 | ||
C. Kontrollillusion | 378 | ||
I. Kontrollimpulse und Risikoverhalten in Chancesituationen | 378 | ||
II. Allgemeine Verhaltensrelevanz von kognizierter Kontrolle | 385 | ||
D. Kommunikation und Betroffenheit anderer | 394 | ||
I. Fragestellung | 394 | ||
II. Umrisse und Erklärungsansätze der Polarisierung durch Kommunikation | 395 | ||
1. Zunahme an Risikofreudigkeit | 396 | ||
1.1. Wahldilemma-Paradigma | 396 | ||
1.2. Andere Meßinstrumente | 409 | ||
2. Zunahme an Vorsicht | 426 | ||
3. Polarisierung | 429 | ||
3.1. Polarisierung auf der Risikodimension | 430 | ||
3.2. Generalität der Polarisierung | 432 | ||
3.3. Gruppenpolarisierung und individuelle Polarisierung | 435 | ||
4. Soziale Vergleichsprozesse | 438 | ||
4.1. Ideale Position und präsumtive Positionen anderer | 438 | ||
4.2. Fingierte und faktische Positionen anderer | 440 | ||
5. Informationale Einflüsse | 443 | ||
5.1. Manipulation von Argumenten | 445 | ||
5.2. Analyse von Argumenten | 453 | ||
III. Entscheidungen für Außenstehende | 458 | ||
IV. Entscheidungen für die eigene Bezugsgruppe | 462 | ||
V. Ergebnis | 469 | ||
Viertes Kapitel: Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal | 478 | ||
A. Fragestellung | 478 | ||
B. Ergebnisse von Slovic und von Kogan und Wallach und die Nein-Aber-Antwort | 484 | ||
C. Evidenz gegen die Nein-Aber-Antwort | 495 | ||
Fünftes Kapitel: Resultate der vorgetragenen Analyse der Risikobereitschaft und ihre Relevanz für reale betriebswirtschaftliche Entscheidungen | 500 | ||
A. Resultate im Überblick | 500 | ||
B. Generalisierbarkeit | 505 | ||
C. Problemlösungsrelevanz | 522 | ||
Schlußbetrachtung | 529 | ||
Literaturverzeichnis | 536 |