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Bankenstrukturen und Systemrisiken

Eine ökonomische Analyse Russlands im internationalen Vergleich

Plakitkina, Julia

Schriftenreihe Finanzierung und Banken, Vol. 7

(2005)

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Abstract

Die Veränderungen seit Ende der 90er Jahre verbesserten die Lage im russischen Geschäftsbankensystem. Eine Reihe von wirtschaftspolitischen Maßnahmen sowie neue rechtliche Rahmenbedingungen ermöglichen dessen effizientere Funktionsweise und mehr Stabilität. Zugleich offenbart die sehr dynamische Entwicklung der letzten Jahre im Kredit- und Einlagengeschäft und an den Finanzmärkten grundlegende Strukturrisiken, was hier eine institutionelle Clusteranalyse, aber auch eine Vielzahl von Einzelanalysen belegen. Daraus stellt sich einerseits die Frage nach der Nachhaltigkeit dieser Stabilisierung und andererseits muss die Möglichkeit einer stärkeren europäischen Integration der russischen Banken und Finanzmärkte bewertet werden.

Table of Contents

Section Title Page Action Price
Geleitwort 1
Vorwort 3
Inhaltsverzeichnis 7
Abbildungsverzeichnis 10
Tabellenverzeichnis 13
Abkürzungsverzeichnis 14
Einleitung 17
Kapitel I: Grundlagen und Typologie von Bankensystemen 21
1. Banken und Banksysteme 21
2. Begriff und Theorien des Bankbetriebes 22
2.1 Legaldefinition in Deutschland 22
2.2 Wissenschaftlicher Bankbegriff in der Literatur 23
2.2.1 Traditioneller Bankbegriff 23
2.2.2 Struktureller Bankbegriff 25
2.2.3 Systemorientierter Bankbegriff 26
3. Geschäftsbankensysteme im Vergleich 28
3.1 Typologisierung von Bankensystemen 28
3.2 Tendenzen im kontinentaleuropäischen Universalbankensystem 31
3.2.1 Der Ursprung des deutschen Universalbankensystems 31
3.2.2 Strukturmerkmale des deutschen Bankensystems 32
3.2.2.1 Private Geschäftsbanken / Großbanken 34
3.2.2.2 Sparkassensektor 35
3.2.2.2.1 Landesbanken / Girozentralen 35
3.2.2.2.2 Sparkassen 36
3.2.2.3 Genossenschaftsbankensektor 39
3.2.2.4 Spezialbankensektor 41
3.2.2.4.1 Realkreditinstitute 41
3.2.2.4.2 Bausparkassen 41
3.2.3 Veränderte Rahmenbedingungen und Auswirkungen auf das deutsche Dreisäulenuniversalbanksystem 42
3.3 Merkmale und Tendenzen von Spezialbankensystemen am Beispiel des US-amerikanischen Trennbankensystems 47
3.3.1 Zur Begriffsbestimmung 47
3.3.2 Der Ursprung des amerikanischen Trennbankensystems 47
3.3.3 Strukturmerkmale des amerikanischen Trennbankensystems 49
3.3.3.1 Commercial versus Investment Banking 51
3.3.3.1.1 Commercial Banks 52
3.3.3.1.2 Investment Banks 54
3.3.3.2 Thrift Institutions 55
3.3.3.3 Finance Companies / Nicht-Bank Banken 57
3.3.4 Veränderte Rahmenbedingungen durch Aufhebung des Glass-Steagall Act und Auswirkungen 57
3.4 Universalbanken- versus Spezialbankensystem (Trennbankensystem) 61
Kapitel II: Theorie und Praxis der Bankenregulierung 65
1. Begriff und allgemeine Diktion 65
2. Überlegungen zur optimalen Bankenregulierung 68
2.1 Theoretische Ansätze staatlicher Regulierung 68
2.1.1 Normative Regulierungstheorie 69
2.1.2 Positive Regulierungstheorie 72
2.2 Ansätze zur Regulierung des Bankensektors 74
2.2.1 Gläubigerschutz 74
2.2.2 Funktionsschutz 76
2.3 Staatliche Restriktionen versus Marktregeln 78
3. Internationale Ausprägungen der Bankenregulierung 83
3.1 Bankenaufsichtsstrukturen im internationalen Vergleich 83
3.2 Typen nationaler Bankenaufsichtssysteme 93
3.2.1 Deutschland 93
3.2.2 USA 94
4. Anforderungen der Bankenregulierung für Russland 98
4.1 Gegenwärtige Struktur der russischen Bankenregulierung 98
4.1.1 Regulierungsbehörden 98
4.1.2 Bankaufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen 99
4.2 Vorschläge für die russische Aufsichts- und Regulierungspraxis 106
4.3 Konzeptionelle Fragestellungen 111
4.3.1 Möglichen Entwicklungsszenarien für den Bankenwettbewerb 111
4.3.2 Zusammenfassung der Effizienzmängel der russischen Bankenaufsicht 114
Kapitel III: Entwicklungsstand, Strukturmerkmale und Risiken des russischen Bankensystems 117
1. Stabilisierung des russischen Geschäftsbankensystems nach der Krise von 1998 117
1.1 Dynamik der wichtigsten makroökonomischen Kenndaten beim Ausbau des Bankensektors 117
1.2 Wachsendes Depositengeschäft 124
1.3 „Boomende“ Kreditmärkte 125
2. Strukturmerkmale des russischen Geschäftsbankensystems 128
2.1 Clusteranalyse zur Identifikation von „Gruppen“ im Geschäftsbankensystem 128
2.1.1 Mathematisch-statistischer Ansatz zur Clusterbildung 129
2.1.2 Merkmale und Geschäftsprofile der Geschäftsbankencluster 134
2.2 Besonderheiten und aktuelle Entwicklungstrends im russischen Geschäftsbankensystem 141
2.3 Regionale Aspekte des russischen Geschäftsbankensystems 149
2.4 Verringerung des Staatseinflusses 152
3. Gefahren, Struktur- und Systemrisiken des russischen Bankensektors 154
3.1 Defizite der Bankwirtschaft 154
3.2 Inverse Zinsstrukturen im überjährigen Bereich 155
3.3 Grundlegende Strukturrisiken des Geschäftsbankensystems 161
Kapitel IV: Wettbewerbsumfeld der Auslandsbanken und Joint Venturesin Russland 163
1. Grundlagen der Internationalisierung des Bankgeschäfts 163
1.1 Globalisierung der Finanzmärkte und Chancen der Auslandsbanken in Wachstumsmärkten 163
1.2 Kosten-Nutzen Kalkül für ein Auslandsengagement 165
1.3 Formen der Auslandspräsenz 166
2. Rechtliche Rahmendingungen und Marktumfeld für die Tätigkeit von Auslandsbanken in Russland 169
2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 169
2.2 Wettbewerbsbedingungen für Auslandsbanken und Joint Ventures 172
2.3 Beginn der Geschäftstätigkeit von Auslandsbanken in Russland 176
3. Verflechtungen und Geschäftsprofile der Auslandsbanken in Russland 181
3.1 Beteiligungs- und Geschäftsstrukturen 181
3.2 Bewertung der Auslandsbanken nach Geschäftsintensität im russischen Markt (Ranking) 185
3.2.1 Mathematisch-statistische Methoden zur Bewertung der Bankengröße 185
3.2.2 Ergebnisse der mathematisch-statistischen Bewertungen 191
3.3 Einzelne Geschäftsfelder und Marktanteile der Auslandsbanken 196
4. Vergleich der Auslandsbanken in Russland 203
4.1 Beiträge zur Effizienz des russischen Finanzsystems 203
4.2 Perspektiven in Russland im Vergleich zu Mittel- und Osteuropa 205
Kapitel V: Zusammenfassung und Schlussbemerkung 209
Anhang I: Geschäftsportraits der 30 größten Banken Russlands 215
1. Cluster: „Rohstoffsbanken“ und Banken des „gemischten“ Typs 217
1.1 Gasprombank 217
1.2 MDM-Bank 219
1.3 Petrokommerz 221
1.4 Bank Zenit 223
1.5 Investitionsbankgruppe NIKoil (IBG NIKoil) 225
1.6 Аlfa-Bank 228
1.7 Rosbank 231
1.8 Investment Bank „Тrust“ 233
1.9 Uralо-Sibirskij Bank (UralSib) 235
1.10 Surguneftegasbank 238
2. Cluster: „Nichtrohstoffsbanken“ 240
2.1 Mezhdunarodnij Promyshlennij Bank (International Industrial Bank) 240
2.2 Sobinbank 241
2.3 Nomos-Bank 243
2.4 Promsvjazbank 245
2.5 Transkreditbank 247
2.6 Promyshlenno-Stroitelnij Bank (Industry & Construction Bank) 248
2.7 Menatep St. Petersburg 250
2.8 BIN-Bank 252
2.9 Moskovskij Industrialnij Bank (Moscow Industrial Bank) 254
2.10 Avtobank-Nikoil 255
2.11 Bank „Vozrozhdenie“ 257
2.12 Impexbank 259
2.13 Gutа-Bank 260
3. Cluster: Banken mit der Auslandsbeteiligung 263
3.1 International Moscow Bank 263
3.2 Citibank 265
3.3 Raiffeisenbank Austria 267
3.4 ING Bank (Euroasia) 268
4. Cluster: Banken mit der staatlichen Beteiligung 270
4.1 Sberbank 270
4.2 Vneshtorgbank 272
4.3 Rosselchozbank (Russian Agricultural Bank) 274
4.4 Bank of Moscow 275
Anhang II: Statistische Informationen 279
Tabelle A - 1: Makroökonomische Kenndaten: Bankensektor Russlands 280
Tabelle A - 2: Kodierungsergebnisse der qualitativen Variablen der 30 größten Geschäftsbanken Russlands 281
Tabelle A - 3: Ähnlichkeitsmatrix der Eigenschaften von der 30 größten Banken Russlands entsprechend dem Q-Korrelationskoeffizienten 282
Tabelle A - 4: Clusters der 30 größten Banken Russlands 284
Tabelle A - 5: Liste der in Russland zum 1.1.2004 zugelassenen Auslandsbanken 287
Tabelle A - 6: Zugelassene Auslandsbanken und Joint Ventures in Russland 290
Tabelle A - 7: Wichtige Finanzkennzahlen der in Russland tätigen Auslandsbanken (zum 1.1.2003, in Mio. Euro) 291
Tabelle A - 8: Ränge der 15 Auslandsbanken gemäß dem Scoring-Verfahren 292
Tabelle A - 9: Korrigierte Bankenränge nach der Gesamtheit der Kennzahlen 293
Tabelle A - 10: Ranking der 15. Auslandsbanken nach dem Verfahren der normierbaren Vektoren 294
Tabelle A - 11: Ranking der Auslandsbanken nach Bilanzergebnis 295
Tabelle A - 12: Ranking der Auslandsbanken nach Bilanzvolumen 296
Literaturverzeichnis 297