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Schadensdatenbanken als Instrument zur Quantifizierung von Operational Risk in Kreditinstituten

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Röckle, S. (2002). Schadensdatenbanken als Instrument zur Quantifizierung von Operational Risk in Kreditinstituten. Verlag Wissenschaft & Praxis. https://doi.org/10.3790/978-3-89644-270-3
Röckle, Sven A.. Schadensdatenbanken als Instrument zur Quantifizierung von Operational Risk in Kreditinstituten. Verlag Wissenschaft & Praxis, 2002. Book. https://doi.org/10.3790/978-3-89644-270-3
Röckle, S (2002): Schadensdatenbanken als Instrument zur Quantifizierung von Operational Risk in Kreditinstituten, Verlag Wissenschaft & Praxis, [online] https://doi.org/10.3790/978-3-89644-270-3

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Schadensdatenbanken als Instrument zur Quantifizierung von Operational Risk in Kreditinstituten

Röckle, Sven A.

Studienreihe der Stiftung Kreditwirtschaft an der Universität Hohenheim, Vol. 35

(2002)

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Table of Contents

Section Title Page Action Price
Vorwort des Herausgebers 7
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 12
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 14
1. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 15
2. Begriffliche Abgrenzung und Definitionsversuche 19
2.1 Einordnung des Operational Risk in die bankbetriebliche Risikosystematik 19
2.2 Kategorien des Operational Risk 22
2.2.1 Aktuelle Definition des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht 23
2.2.2 Kategorisierung des Operational Risk i. e. S. 24
2.2.3 Bedeutung der Kategorisierung für die Risikoanalyse 29
2.3 Ableitung einer Arbeitsdefinition 31
2.4 Gründe für die gestiegene Bedeutung des Operational Risk Management 32
3. Ansätze zur Quantifizierung des Operational Risk und deren Auswirkungen auf die Gestaltung von Schadensdatenbanken 35
3.1 Notwendigkeit der Quantifizierung von Operational Risk 35
3.2 Bottom-up-Ansatz 38
3.2.1 Vorgehensweise und Instrumente 38
3.2.2 Beurteilung 41
3.3 Top-down-Ansatz 42
3.3.1 Vorgehens weise und Instrumente 42
3.3.2 Beurteilung 45
3.4 Hybridansätze 47
4. Konzeption von Schadensdatenbanken als Instrument des Operational Risk Management in Kreditinstituten 49
4.1 Einsatzfelder von Schadensdatenbanken innerhalb der Phasen des Risikomanagementprozesses 49
4.1.1 Darstellung des Phasenmodells 49
4.1.2 Einsatzmöglichkeiten von Schadensdatenbanken 51
4.1.2 Einsatzmöglichkeiten von Schadensdatenbanken 52
4.2 Anforderungen an den Aufbau von Schadensdatenbanken 55
4.2.1 Bezugsebenen der strukturellen Ausgestaltung 56
4.2.2 Grundlegende Komponenten der Schadensdatenbank 58
4.2.3 Kompatibilität mit bestehenden Systemen 62
4.3 Risikoidentifikation und Datengewinnung 65
4.3.1 Interne Datenquellen 65
4.3.2 Anforderungen an die Datenbasis 68
4.3.3 Interne Evaluierung von laufenden Schadensereignisdaten 71
4.3.3.1 Formen interner Schadensereignisdaten 72
4.3.3.2 Standardinformationsumfang für das Meldewesen 76
4.3.3.3 Szenarioanalysen als Instrument zur Generierung einer erweiterten Datenbasis 79
4.3.3.4 Einsatzmöglichkeiten marktgängiger Softwareprodukte 81
4.3.4 Integration externer Ereignisdaten in die Schadensdatenbank 84
4.3.4.1 Notwendigkeit branchenintemer Ereignisdatenpools 85
4.3.4.2 Anforderungen an die Datenaufbereitung innerhalb des Datenpools 88
4.3.4.3 Möglichkeiten zur technischen Umsetzung des Datenaustausches 90
4.3.4.4 Grenzen des Datenaustausches 92
4.4 Problembereiche beim Aufbau von Schadensdatenbanken 93
5. Aufbereitung von Schadensereignisdaten im Rahmen der Datenanalyse 97
5.1 Ermittlung der Ist-Risikosituation: Sammlung und Dokumentation von Schadensfällen 97
5.2 Kausalanalytische Untersuchung eines Schadensereignisses 99
5.3 Identifikation der Risikofaktoren 102
5.4 Quantifizierung des Operational Risk 105
5.4.1 Einfache Risikomodellierung durch Scoring-Modelle zur Ermittlung von Verlusterwartungswerten 106
5.4.2 Variation des Value-at-Risk-Ansatzes 107
5.4.3 Modellierung individueller stochastischer Verlustverteilungen 109
5.4.3.1 Erfassung von Schadensausmaßen 110
5.4.3.2 Erfassung von Schadenshäufigkeiten 113
5.4.3.3 Aggregierte Verlustverteilungen: Ableitung des ökonomischen 115
5.4.4 Beurteilung 119
5.5 Risikoreporting 120
5.5.1 Adressaten des Risikoreporting und deren Anforderungen an das Informationswesen 121
5.5.2 Ausgestaltungsformen des internen Risikoreporting 123
6. Schlussbetrachtung und Ausblick 125
ANHANG 129
LITERATURVERZEICHNIS 141