Schadensdatenbanken als Instrument zur Quantifizierung von Operational Risk in Kreditinstituten
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Röckle, S. (2002). Schadensdatenbanken als Instrument zur Quantifizierung von Operational Risk in Kreditinstituten. Verlag Wissenschaft & Praxis. https://doi.org/10.3790/978-3-89644-270-3
Röckle, Sven A.. Schadensdatenbanken als Instrument zur Quantifizierung von Operational Risk in Kreditinstituten. Verlag Wissenschaft & Praxis, 2002. Book. https://doi.org/10.3790/978-3-89644-270-3
Röckle, S (2002): Schadensdatenbanken als Instrument zur Quantifizierung von Operational Risk in Kreditinstituten, Verlag Wissenschaft & Praxis, [online] https://doi.org/10.3790/978-3-89644-270-3
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Schadensdatenbanken als Instrument zur Quantifizierung von Operational Risk in Kreditinstituten
Studienreihe der Stiftung Kreditwirtschaft an der Universität Hohenheim, Vol. 35
(2002)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort des Herausgebers | 7 | ||
| ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS | 12 | ||
| ABBILDUNGSVERZEICHNIS | 14 | ||
| 1. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit | 15 | ||
| 2. Begriffliche Abgrenzung und Definitionsversuche | 19 | ||
| 2.1 Einordnung des Operational Risk in die bankbetriebliche Risikosystematik | 19 | ||
| 2.2 Kategorien des Operational Risk | 22 | ||
| 2.2.1 Aktuelle Definition des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht | 23 | ||
| 2.2.2 Kategorisierung des Operational Risk i. e. S. | 24 | ||
| 2.2.3 Bedeutung der Kategorisierung für die Risikoanalyse | 29 | ||
| 2.3 Ableitung einer Arbeitsdefinition | 31 | ||
| 2.4 Gründe für die gestiegene Bedeutung des Operational Risk Management | 32 | ||
| 3. Ansätze zur Quantifizierung des Operational Risk und deren Auswirkungen auf die Gestaltung von Schadensdatenbanken | 35 | ||
| 3.1 Notwendigkeit der Quantifizierung von Operational Risk | 35 | ||
| 3.2 Bottom-up-Ansatz | 38 | ||
| 3.2.1 Vorgehensweise und Instrumente | 38 | ||
| 3.2.2 Beurteilung | 41 | ||
| 3.3 Top-down-Ansatz | 42 | ||
| 3.3.1 Vorgehens weise und Instrumente | 42 | ||
| 3.3.2 Beurteilung | 45 | ||
| 3.4 Hybridansätze | 47 | ||
| 4. Konzeption von Schadensdatenbanken als Instrument des Operational Risk Management in Kreditinstituten | 49 | ||
| 4.1 Einsatzfelder von Schadensdatenbanken innerhalb der Phasen des Risikomanagementprozesses | 49 | ||
| 4.1.1 Darstellung des Phasenmodells | 49 | ||
| 4.1.2 Einsatzmöglichkeiten von Schadensdatenbanken | 51 | ||
| 4.1.2 Einsatzmöglichkeiten von Schadensdatenbanken | 52 | ||
| 4.2 Anforderungen an den Aufbau von Schadensdatenbanken | 55 | ||
| 4.2.1 Bezugsebenen der strukturellen Ausgestaltung | 56 | ||
| 4.2.2 Grundlegende Komponenten der Schadensdatenbank | 58 | ||
| 4.2.3 Kompatibilität mit bestehenden Systemen | 62 | ||
| 4.3 Risikoidentifikation und Datengewinnung | 65 | ||
| 4.3.1 Interne Datenquellen | 65 | ||
| 4.3.2 Anforderungen an die Datenbasis | 68 | ||
| 4.3.3 Interne Evaluierung von laufenden Schadensereignisdaten | 71 | ||
| 4.3.3.1 Formen interner Schadensereignisdaten | 72 | ||
| 4.3.3.2 Standardinformationsumfang für das Meldewesen | 76 | ||
| 4.3.3.3 Szenarioanalysen als Instrument zur Generierung einer erweiterten Datenbasis | 79 | ||
| 4.3.3.4 Einsatzmöglichkeiten marktgängiger Softwareprodukte | 81 | ||
| 4.3.4 Integration externer Ereignisdaten in die Schadensdatenbank | 84 | ||
| 4.3.4.1 Notwendigkeit branchenintemer Ereignisdatenpools | 85 | ||
| 4.3.4.2 Anforderungen an die Datenaufbereitung innerhalb des Datenpools | 88 | ||
| 4.3.4.3 Möglichkeiten zur technischen Umsetzung des Datenaustausches | 90 | ||
| 4.3.4.4 Grenzen des Datenaustausches | 92 | ||
| 4.4 Problembereiche beim Aufbau von Schadensdatenbanken | 93 | ||
| 5. Aufbereitung von Schadensereignisdaten im Rahmen der Datenanalyse | 97 | ||
| 5.1 Ermittlung der Ist-Risikosituation: Sammlung und Dokumentation von Schadensfällen | 97 | ||
| 5.2 Kausalanalytische Untersuchung eines Schadensereignisses | 99 | ||
| 5.3 Identifikation der Risikofaktoren | 102 | ||
| 5.4 Quantifizierung des Operational Risk | 105 | ||
| 5.4.1 Einfache Risikomodellierung durch Scoring-Modelle zur Ermittlung von Verlusterwartungswerten | 106 | ||
| 5.4.2 Variation des Value-at-Risk-Ansatzes | 107 | ||
| 5.4.3 Modellierung individueller stochastischer Verlustverteilungen | 109 | ||
| 5.4.3.1 Erfassung von Schadensausmaßen | 110 | ||
| 5.4.3.2 Erfassung von Schadenshäufigkeiten | 113 | ||
| 5.4.3.3 Aggregierte Verlustverteilungen: Ableitung des ökonomischen | 115 | ||
| 5.4.4 Beurteilung | 119 | ||
| 5.5 Risikoreporting | 120 | ||
| 5.5.1 Adressaten des Risikoreporting und deren Anforderungen an das Informationswesen | 121 | ||
| 5.5.2 Ausgestaltungsformen des internen Risikoreporting | 123 | ||
| 6. Schlussbetrachtung und Ausblick | 125 | ||
| ANHANG | 129 | ||
| LITERATURVERZEICHNIS | 141 |