Identifikation und Schätzung ökonometrischer Zeitreihenmodelle mit Fehlern in den Variablen

Nowak, Eugen

doi:10.3790/schm.101.5.519

JOURNAL ARTICLE

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Nowak, E. Identifikation und Schätzung ökonometrischer Zeitreihenmodelle mit Fehlern in den Variablen. Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, 101(5), 519-536. https://doi.org/10.3790/schm.101.5.519

Format

BIBTEX

ENDNOTE

RIS

Download

Identifikation und Schätzung ökonometrischer Zeitreihenmodelle mit Fehlern in den Variablen

Nowak, Eugen

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 101 (1981), Iss. 5 : pp. 519–536

Read Now Download (PDF)

Additional Information

Article Details

Publisher Name: Duncker & Humblot
DOI: https://doi.org/10.3790/schm.101.5.519
Language: Multiple languages
Pages: 18

Nowak, Eugen

Search in Google Scholar

Preview

Section Title	Page	Action	Price
Eugen Nowak: Identifikation und Schätzung ökonometrischer Zeitreihenmodelle mit Fehlern in den Variablen	1
1. Einleitung	1
2. Modellübersicht und grundlegende Definitionen	2
3. Das univariate Modell mit i.i.d. Störvariablen	5
4. Drei für die Ökonometrie typische multiple Regressionsmodelle	8
4.1 Das statische Modell	8
4.2 Das autoregressive Modell	10
4.3 Das Modell mit Lag-Struktur	12
5. Das univariate Modell mit autokorreliertem Fehler	14
Zusammenfassung	16
Summary	17
Literatur	17

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Format

Identifikation und Schätzung ökonometrischer Zeitreihenmodelle mit Fehlern in den Variablen

Additional Information

Article Details

Preview

Table of Contents

Contact

Quick Navigation