Identifikation und Schätzung ökonometrischer Zeitreihenmodelle mit Fehlern in den Variablen

Nowak, Eugen

doi:10.3790/schm.101.5.519

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Nowak, E. Identifikation und Schätzung ökonometrischer Zeitreihenmodelle mit Fehlern in den Variablen. Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, 101(5), 519-536. https://doi.org/10.3790/schm.101.5.519

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Identifikation und Schätzung ökonometrischer Zeitreihenmodelle mit Fehlern in den Variablen

Nowak, Eugen

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 101(1981), Iss. 5 : pp. 519–536 | First published online: February 24, 2023

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Publisher Name: Duncker & Humblot
DOI: https://doi.org/10.3790/schm.101.5.519
Language: Multiple languages
Pages: 18
License: open-access https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Nowak, Eugen

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Eugen Nowak: Identifikation und Schätzung ökonometrischer Zeitreihenmodelle mit Fehlern in den Variablen	1
1. Einleitung	1
2. Modellübersicht und grundlegende Definitionen	2
3. Das univariate Modell mit i.i.d. Störvariablen	5
4. Drei für die Ökonometrie typische multiple Regressionsmodelle	8
4.1 Das statische Modell	8
4.2 Das autoregressive Modell	10
4.3 Das Modell mit Lag-Struktur	12
5. Das univariate Modell mit autokorreliertem Fehler	14
Zusammenfassung	16
Summary	17
Literatur	17

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