Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open-End-Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 44 (2011), Iss. 2 : pp. 217–242

Spekulation mit dem DAX-Future per Limitorder

Eine theoretische und empirische Analyse

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 31 (1998), Iss. 4 : pp. 592–612

Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 29 (1996), Iss. 2 : pp. 244–276

Arbitrage am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Einkommensteuern

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 26 (1993), Iss. 4 : pp. 575–607