Do Commodity Index Traders Destabilize Agricultural Futures Prices

Applied Economics Quarterly, Vol. 59 (2013), Iss. 2 : pp. 125–148

Financial Futures: Neue Risiken für die Kreditinstitute?

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 17 (1984), Iss. 1 : pp. 120–145

Arbitrage am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Einkommensteuern

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 26 (1993), Iss. 4 : pp. 575–607

Der Einfluss der Besteuerung von Dividendenausschüttungen auf das Cost-of-Carry-Modell am Beispiel von DAX-Futures unterschiedlicher Laufzeit

Der Übergang vom Vollanrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 36 (2003), Iss. 4 : pp. 499–533

Inter-Variety Equilibrium of Chinese Treasury Futures

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 55 (2022), Iss. 2 : pp. 261–290

Export Decision and Risk Sharing Markets

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 115 (1995), Iss. 1 : pp. 27–36

Three Narratives on the Changing Face of Global Commodities Market Structure

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 48 (2015), Iss. 2 : pp. 243–308

Der DAX-Future: Kursverhalten und Arbitragemöglichkeiten

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 26 (1993), Iss. 4 : pp. 533–574

Spekulation mit Agrarrohstoffen: Zuviel des Guten

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 81 (2012), Iss. 4 : pp. 9–27

Buchbesprechungen

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 108 (1988), Iss. 1 : pp. 131–157

Spekulation mit dem DAX-Future per Limitorder

Eine theoretische und empirische Analyse

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 31 (1998), Iss. 4 : pp. 592–612

Zur Vorteilhaftigkeit des Hedgings für Banken

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 34 (2001), Iss. 4 : pp. 579–589

Hedging und Reputationsaufbau auf Terminmärkten

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 33 (2000), Iss. 1 : pp. 99–136

Zinsrisikopotential

Kennziffer für das Risikomanagement von Zinsinstrumenten

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 25 (1992), Iss. 4 : pp. 558–583

Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 29 (1996), Iss. 2 : pp. 244–276

Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open-End-Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 44 (2011), Iss. 2 : pp. 217–242