Short-Selling Bans and the Global Financial Crisis: Are They Interconnected?

Applied Economics Quarterly, Vol. 64 (2018), Iss. 2 : pp. 159–177

Die Schulden und die ökonomische Logik

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 88 (2019), Iss. 4 : pp. 9–22

Revisiting Equity Premium Puzzles in a Data-Rich Environment

Applied Economics Quarterly, Vol. 65 (2019), Iss. 4 : pp. 257–275

Stabilität und Effizienz des deutschen Bankensektors im Lichte der Subprime-Krise

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 78 (2009), Iss. 1 : pp. 96–113

The Cross-Section of Cryptocurrency Risk and Return

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 89 (2020), Iss. 4 : pp. 7–28

Asset Price Effects Arising from Sports Results and Investor Mood: The Case of a Homogenous Fan Base Area

Applied Economics Quarterly, Vol. 57 (2011), Iss. 4 : pp. 285–301

Do Commodity Index Traders Destabilize Agricultural Futures Prices

Applied Economics Quarterly, Vol. 59 (2013), Iss. 2 : pp. 125–148

Geldpolitik und Vermögensmärkte

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 78 (2009), Iss. 1 : pp. 56–65

A methodological perspective on the Capital Markets Union: using economics to derive effective policy measures

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 86 (2017), Iss. 1 : pp. 9–27

Inclusion of Asset Prices: An Argument for Monetary Policy and the Phillips Curve

Applied Economics Quarterly, Vol. 64 (2018), Iss. 3 : pp. 239–252

The Efficiency of the Sustainability-Linked Bond Market for a Successful Sustainability Transition

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 92 (2023), Iss. 3 : pp. 91–112

Capital Adequacy and Foreign Exchange Risk Regulation

Theoretical Considerations and Recent Developments in Industrial Countries

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 30 (1997), Iss. 2 : pp. 186–218

Hat die Wahl des Performancemaßes einen Einfluss auf die Beurteilung von Hedgefonds-Indizes?

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 39 (2006), Iss. 3 : pp. 419–454

Spekulation mit dem DAX-Future per Limitorder

Eine theoretische und empirische Analyse

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 31 (1998), Iss. 4 : pp. 592–612

Zur Konkurrenzfähigkeit des Pfandbriefs - Neuere theoretische und empirische Erkenntnisse

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 32 (1999), Iss. 4 : pp. 547–580

Corporate Social Irresponsibility and Credit Risk Prediction: A Machine Learning Approach

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 53 (2020), Iss. 4 : pp. 513–554

Stock Prices Predictability at Long-horizons: Two Tales from the Time-Frequency Domain

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 50 (2017), Iss. 1 : pp. 37–61

Random Walk oder Mean Reversion?

Eine statistische Analyse des Kurs/Gewinn-Verhältnisses für den deutschen Aktienmarkt

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 37 (2004), Iss. 2 : pp. 223–245

Volatilitätsprognosen auf Basis der DAX-Volatilitätsindizes

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 44 (2011), Iss. 1 : pp. 47–74

Cross-Market Investor Sentiment in Commodity Exchange-Traded Funds

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 48 (2015), Iss. 2 : pp. 171–206