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Stock Returns Following Large Price Changes and News Releases – Evidence from Germany
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 49 (2016), Iss. 1 : pp. 57–91
Die langfristige Performance von DAX-Dividendenstrategien
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 34 (2001), Iss. 3 : pp. 393–417
Ist die Theorie effizienter Märkte empirisch widerlegt?
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 16 (1983), Iss. 1 : pp. 126–140
Understanding the Predictability of Excess Returns
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 49 (2016), Iss. 4 : pp. 485–505
Hedgefonds-Strategien und Asset-based Style-Faktoren
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 39 (2006), Iss. 2 : pp. 281–316
Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 29 (1996), Iss. 2 : pp. 244–276
Mandelbrot and the Smile
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 42 (2009), Iss. 1 : pp. 125–144
Betrachtungen zum Arbeitsmarkt der Lehrer in der Schweiz
Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 72 (2003), Iss. 2 : pp. 305–319
Performance of Bond Ladder Strategies: Evidence from a Period of Low Interest Rates
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 51 (2018), Iss. 3 : pp. 421–443
Noise Trading in Stamm- und Vorzugsaktien
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 44 (2011), Iss. 1 : pp. 105–128
Zinserhöhungen bei festverzinslichen Wertpapieren während einer schleichenden Inflation. Ausgleich für inflationsbedingte Realwertverluste?
Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 93 (1973), Iss. 5 : pp. 567–585
Outperformance-Zertifikate auf Aktienindizes in Fremdwährungsräumen
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 34 (2001), Iss. 4 : pp. 473–504
Rückberechnung des DAX für die Jahre 1955 bis 1987
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 29 (1996), Iss. 2 : pp. 277–304
Die Riester-Versorgung ist grundlegend – Sie sollte konstruktiv kritisiert, aber nicht zerredet werden
Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 81 (2012), Iss. 2 : pp. 91–102
Schiefe in der Portfolioselektion
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 41 (2008), Iss. 2 : pp. 197–216
Optionsbewertung unter Lévy-Prozessen. Eine Analyse für den deutschen Aktienindex
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 40 (2007), Iss. 3 : pp. 451–484
Equity-Bond Returns Correlation and the Bond Yield: Evidence of Switching Behaviour from the G7 Markets
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 49 (2016), Iss. 3 : pp. 415–444
The Time Variation of Liquidity Risk on US Stock Markets
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 51 (2018), Iss. 2 : pp. 205–225
Die Bestimmung der Zinsstruktur am deutschen Kapitalmarkt
Eine empirische Untersuchung für den Zeitraum 1978 bis 1986
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 22 (1989), Iss. 1 : pp. 117–137